计算止损 (SL) 和止盈 (TP) 价格有多种方法。最常用的方法是基于距离开仓价固定点数 (pips) 来设置。例如，设置止损为50pips，意味着实际的止损价格将是开仓价格减去（买单）或加上（卖单）50pips对应的价格距离。
也可以使用技术指标的值（如前N根K线的最高/最低价、ATR 指标计算的距离等）、外部参数直接指定价格，或通过其他复杂的风险管理模型来动态计算。无论用哪种方法，计算出价格后，都需要确保该价格对于特定订单类型是有效的（例如，买单止损价必须低于开仓价），并且满足经纪商的最小止损距离要求 ，这是获取最小止损距离的内置函数(MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL))。
按点数 (Pips) 计算
这是最常见的方法，我们通常会定义外部输入参数，让用户指定SL和TP的点数 (pips)。
extern int StopLossPips = 50; // 止损点数 (pips)
extern int TakeProfitPips = 100; // 止盈点数 (pips)
接下来，我们需要将用户输入的pips值转换为实际的价格。这需要用到内置变量 Point。
Point 是一个预定义 double 类型变量，它代表当前交易品种价格的最小单位。
- 对于4位小数报价的品种 (如 EURUSD 1.2345)，
Point= 0.0001。 - 对于2位小数报价的日元对 (如 USDJPY 123.45)，
Point= 0.01。 - 对于5位小数报价的品种 (如 EURUSD 1.23456)，
Point= 0.00001。 - 对于3位小数报价的日元对 (如 USDJPY 123.456)，
Point= 0.001。
计算买单止损:
假设我们要为买单计算止损价，开仓价为OpenPrice (对于市价买单即为Ask)。用户设置的止损点数为StopLossPips。
double openPrice = Ask; // 买单开仓价
double stopLossPrice = 0;
if (StopLossPips > 0)
{
// 将pips转换为价格距离：StopLossPips*Point
// 买单止损价 = 开仓价 - 止损距离
stopLossPrice = openPrice - (StopLossPips * Point);
// 对价格进行规范化，确保符合品种的精度
stopLossPrice = NormalizeDouble(stopLossPrice, Digits);
}
// 现在可以用stopLossPrice变量作为OrderSend 的 StopLoss 参数
// 例如: OrderSend(..., stopLossPrice, ...);
假设 OpenPrice = 1.4600，StopLossPips = 50。
- 如果经纪商是 4 位报价 (
Point= 0.0001)，止损距离 = 50 * 0.0001 = 0.0050。stopLossPrice= 1.4600 – 0.0050 = 1.4550。 - 如果经纪商是 5 位报价 (
Point= 0.00001)，止损距离 = 50 * 0.00001 = 0.00050。stopLossPrice= 1.46000 – 0.00050 = 1.45950。这显然不是用户期望的50pips 止损，而是变成了5pips！那该怎么办？
处理小数报价，我们自定义个函数：PipPoint()
为了让用户输入的StopLossPips = 50 无论在哪种报价精度的经纪商那里都代表实际的50pips 距离，我们不能直接使用 Point 变量来乘以pips数量。因为Point反映的是最小变动单位，在5位报价下它代表0.1pips。
直接要求用户在5位报价经纪商那里输入StopLossPips = 500 来表示50pips是不友好且容易出错。因此，我们需要一个方法来获取固定代表1pip的价格值，无论经纪商是4位还是5位（或日元对的2位与3位）。
我们可以引入自定义函数 PipPoint() 。它总是返回对应1pip的价格：对于非日元对返回 0.0001，对于日元对返回 0.01。
// 函数：获取指定品种1pip对应的价格值 (兼容4位和5位报价)
double PipPoint(string currencySymbol)
{
// 获取品种的小数位数
int digits = (int)MarketInfo(currencySymbol, MODE_DIGITS); // 强制转为整数
double pointValue = 0.0;
// 根据小数位数判断1pip的值
if (digits == 3 || digits == 5) // 5位报价 或 3位日元对
{
pointValue = Point * 10; // 1 pip = 10 points
}
else // 4位报价 或 2位日元对
{
pointValue = Point; // 1 pip = 1 point
}
return(pointValue);
}使用 PipPoint():
在计算 SL/TP 时，用 PipPoint(Symbol())的返回值来代替 Point 乘以pips 数量（或者说，用PipPoint()返回值代表1pip 的价格值）：
double onePipValue = PipPoint(Symbol()); // 获取当前品种 1 pip 的价格值
double openPrice = Ask;
double stopLossPrice = 0;
if (StopLossPips > 0)
{
// 正确计算 50 pips 距离: StopLossPips * onePipValue
stopLossPrice = openPrice - (StopLossPips * onePipValue);
stopLossPrice = NormalizeDouble(stopLossPrice, Digits);
}
这样，无论经纪商是4位还是5位报价，StopLossPips * onePipValue 都能正确计算出50pips对应的价格差。
强烈建议在EA开发中始终使用类似PipPoint()的方法来处理基于pips的计算，以确保在不同报价精度的经纪商那里行为一致。
滑点与Point
OrderSend() 函数中的 slippage 参数的单位是points，即价格的最小变动单位 (Point)。这也意味着，在5位报价经纪商那里，如果想设置允许5pips的滑点，需要传入的 slippage 值应为50。为了自动处理这个问题，我们可以创建一个 GetSlippage() 函数，它接收用户期望的pips值作为输入，并根据当前品种的报价精度返回 OrderSend()所需的points值。
// 函数：根据用户输入的 pips 值和品种精度，计算 OrderSend 所需的滑点 points 值
int GetSlippage(string currencySymbol, int slippageInPips)
{
int digits = (int)MarketInfo(currencySymbol, MODE_DIGITS);
int slippageInPoints = 0;
if (digits == 3 || digits == 5) // 5位报价 或 3位日元对: 1 pip = 10 points
{
slippageInPoints = slippageInPips * 10;
}
else // 4位报价 或 2位日元对: 1 pip = 1 point
{
slippageInPoints = slippageInPips;
}
return(slippageInPoints);
}
在 OrderSend() 中使用 GetSlippage():
// 外部输入参数，用户输入期望的 pips 值
extern int SlippagePips = 5; // 用户希望允许 5 pips 滑点
// ... 在下单前调用 GetSlippage 转换 ...
int slippageForOrderSend = GetSlippage(Symbol(), SlippagePips);
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, slippageForOrderSend, BuyStopLoss,
BuyTakeProfit, "Buy Order", MagicNumber, 0, Green);
这样，无论在哪种报价精度的经纪商，用户只需要输入期望的pips值（例如 5），程序会自动计算出 OrderSend() 需要的正确 points 值（5或50）。
将 PipPoint 值和 Slippage Points 值存储为全局变量
如果您的 EA 主要针对单一货币对进行交易，并且 PipPoint() 和 GetSlippage() 的计算结果在 EA 运行期间不会改变（通常是这样），那么为了避免在 start() 函数的每次 tick 中重复计算，可以将这两个关键值在 init() 函数中计算一次，并存储在全局变量中，以提高效率。
// --- 全局变量 ---
double g_onePipValue; // 存储 1 pip 对应的价格值
int g_slippagePoints; // 存储转换后的滑点 points 值
extern int SlippagePips = 5; // 用户输入的滑点 pips
extern int StopLossPips = 50; // 止损点数
extern int TakeProfitPips = 100; //止盈点数
extern double LotSize = 0.1; // 下单手数
extern int MagicNumber = 123456; // 订单魔术号
// --- 初始化函数 ---
int OnInit()
{
g_onePipValue = PipPoint(Symbol());
g_slippagePoints = GetSlippage(Symbol(), SlippagePips);
// 打印信息供调试或确认
PrintFormat("EA '%s' 初始化: 交易品种 %s, 1 Pip = %f, Slippage Points = %d",
WindowExpertName(), Symbol(), g_onePipValue, g_slippagePoints);
return(INIT_SUCCEEDED);
}
// --- 核心逻辑函数 ---
void OnTick()
{
// 检查报价是否有效
if (Ask <= 0 || Bid <= 0) return;
// 计算 SL/TP 时使用全局变量 g_onePipValue
double stopLossPrice = Ask - (StopLossPips * g_onePipValue);
stopLossPrice = NormalizeDouble(stopLossPrice, Digits);
double takeProfitPrice = Ask + (TakeProfitPips * g_onePipValue);
takeProfitPrice = NormalizeDouble(takeProfitPrice, Digits);
// 下单时使用全局变量 g_slippagePoints
int ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, g_slippagePoints,
stopLossPrice, takeProfitPrice, "Buy Order",MagicNumber, 0, clrGreen);
// ... 检查 ticket ...
}
// --- 自定义函数定义 ---
// (需要包含 PipPoint 和 GetSlippage 函数的定义)
// ... PipPoint() 函数定义 ...
// ... GetSlippage() 函数定义 ...
这种方法可以提高 OnTick()的执行效率。但请注意，如果您的 EA 设计为需要同时在多个不同报价精度的货币对上交易，或者交易的品种并非EA当前附加的图表品种，那么在每次针对特定品种进行计算或下单时，仍应动态调用 PipPoint() 和 GetSlippage() 函数传入该品种名称，以获取准确的值，而不是依赖于基于 Symbol() 计算并存储的单一全局值。
