作者：Tim
翻译：学长
几周前，我撰写了一篇文章，详述了我在突破水平点进行重新测试交易的策略。我试图强调的一个关键观点是，使用区域而非线条来界定突破水平点。在文章中，我遗漏了一个重要细节：当市场突破一个关键水平点时，通常会在该点附近形成供应或需求区域。
这些区域有时位于突破点内部，有时则位于其上方或下方。你可能观察到，市场有时会突破一个区域，然后转向并朝相反方向移动。如果你查看较低时间框架，你会注意到市场实际上是在供应或需求区域转向，而这些区域位于突破点的外侧，而非其内部。
为了使交易更简单、更有利可图，我将展示如何将突破点附近的供应或需求区域纳入交易策略中，这将帮助您更精确地界定交易区域，并让您更清晰地了解在进行交易时应设置多大的止损，以及如何使交易重测更具盈利潜力。
为什么供应区和需求区会形成在突破区内？
供需区域在市场中的形成，是由于银行交易员进行交易或获利了结的行为。这些区域在突破水平点出现，是因为银行交易员在此处获利了结。
尽管外汇市场是全球最大的金融市场，但仍然存在流动性限制，这迫使大型机构利用每一个交易机会——无论是进行交易还是获利了结。当市场上出现大量买入或卖出订单时，银行交易员会利用这些机会做出交易决策，即使总体订单量相对较小。
当大量交易者同时采取某种行动时，会产生流动性。如果许多交易者都在买入，那么就会形成买方流动性，这为交易者提供了采取需要买入订单进入市场的行动的机会，比如从多头交易中获利或进行空头交易。
正如我在突破水平文章中所解释的那样，如果交易者预期突破，他们会下达挂单以在近期高点或低点买入或卖出。当市场达到突破水平时，这些挂单将被执行，买入或卖出订单将立即进入市场。这些订单为银行交易员提供了从交易中获利的机会，而不会导致价格大幅波动。
此外，由于突破点本身的走势，会有许多交易者下达买入或卖出的市价单。当银行交易员利用这些市价单获利时，他们只能获得有限的利润。如果他们获利过多，那么在突破水平走势中下达交易的交易者的所有订单都将被消耗，市场将开始向相反方向移动，导致银行交易员的未平仓利润下降。
在分析上述突破点的重新测试过程中，我们注意到当市场接近突破点时，出现了短暂的停顿。这一短暂的买入行为是由银行交易员利用挂单，卖出在突破点下订单的突破交易员所导致的，从而实现了从这些交易中的获利。
短暂的价格波动之后，市场迅速下跌。这表明银行交易员已经通过利用突破交易员下达的待售订单获利。获利回吐完成后，市场进一步下跌，形成了新的供应区域，并在数小时后重新测试了这一区域。
仔细观察可以发现，市场实际上并未精确重新测试突破点的价格，而是偏离了大约4个点的水平。然而，它确实触及了由获利回吐所创造的供应区域。
若按照我在突破点交易重测文章中提出的方法来绘制突破区域，并等待市场进入该区域，我们将不会选择进入交易，因为市场从未触及突破点的最低点。然而，如果我们绘制突破区域时将下方的供应区域纳入考虑，我们将视其为突破区域的一部分，并有机会在市场触及供应区域时进行做空。
这是一个近期的实例……
您可以看到，我已根据交易重新测试文章中描述的规则，使用矩形工具标记了突破区域。
如果您仔细观察，您可能会注意到触及突破区域的蜡烛最终突破了区域的底部。查看较低的时间范围可以发现，它转向区域下方的原因是由于5分钟图表上的需求区域。
您可以看到需求区域是如何在突破区域的边缘形成的，并且突破突破区域的尖峰如何在沿突破方向移动之前触及需求区域。
调整突破区域
在探讨对突破水平进行重新测试交易的最佳方法时，我认为将附近的供应或需求区域纳入突破区域的绘图是关键。从之前的图表分析中，我们了解到市场有时会穿越突破区域，但在附近的供需区域发生转向。因此，确保将任何靠近突破区域的供需区域纳入考量，将有助于提高交易成功的概率。
为了重新配置突破区域以补偿供需区域的影响，我认为第一步是绘制突破区域。
一旦我们绘制了突破区域，下一步就是切换到较低的时间范围并找到市场突破的点。
在5分钟图表上，我们注意到在突破区域的正上方存在一个小的需求区域，其中一部分需求位于突破区域内，而另一部分则位于突破区域外。接下来的任务是将这个区域向上移动，以确保整个需求区域都被包含在突破区域内。
既然突破区域已经包含了需求区域，我们可以更加安心，因为当市场处于这个包含需求区域的突破区域内时，其回调的可能性相比没有包含需求区域时要大得多。
如果供应或需求区域与突破区域相隔较远，那么在重新绘制突破区域时，我们不应将其包括在内。我们的目标仅是标记那些距离突破点较近的区域。如果我们开始将较远的供应和需求区域纳入突破区域，那么在突破区域交易中可能承担的风险将会增加。通过将附近的供需区域纳入我们的突破区域图，我们可以提高市场在该区域内反转的概率，并更全面地评估交易入场时的风险。您很可能会发现突破点附近的供需区域，只需记住只纳入那些接近突破区域的区域。如果您开始将距离突破区域超过10个点的供需区域纳入，您将需要增加止损，这可能导致交易的风险回报率显著降低。
