作者：Tim
翻译：学长
突破是外汇市场上一整天都会发生的事情之一。大多数突破最终都是假突破，意味着市场并未真正朝着突破的方向发展，而是专业交易员设置的陷阱，旨在诱使交易者在错误的方向上进行交易。
当真正的突破发生并推动市场朝着突破方向移动时，通常会看到市场先回到突破的高点或低点，触及这些点后继续朝突破方向前进。交易突破点的重新测试并非新策略，而是自技术分析书籍问世以来，全球交易员普遍采用的一种方法。
今天的文章将提供一个简短的指南，介绍如何正确交易突破重测。许多人错误地交易重测，因为交易书籍和网站提供的规则与银行在外汇市场的实际操作不一致。我们将首先探讨突破后发生重测的原因，然后我将向您展示如何结合区域和价格行为来交易重测，并提供一些真正重要的规则，您必须遵循这些规则才能有效地交易重测。
突破水平的重新测试是什么？
我对突破水平重新测试的理解是，市场在突破高点或低点后，会迅速回到突破点，并继续沿着突破方向前进。这种情况在外汇市场出现，是因为银行交易员需要完成更多的买入或卖出订单。在市场突破前，交易员会在市场不可避免地突破时准备好待办订单，当突破发生时，这些订单被执行，交易员进入突破交易。
突破交易者花一点时间在交易上获利，因为通常市场会在短时间内继续朝着突破的方向发展，转折点出现在银行交易者开始从自己的交易中获利时，他们的获利回吐将导致市场回到突破点。
然后，突破交易者必须注意，随着市场越来越接近他们执行交易的突破点，他们在突破交易中获得的利润会稳步减少。
利润越来越少，突破交易者担心可能会一无所获，导致他们中的大多数人在还有少量利润时就关闭交易。不同的交易者会决定在不同的时间关闭交易，市场越接近突破点，关闭交易的突破交易者数量就越多。
当突破交易者关闭其交易时，其订单将被放入市场，银行交易者将利用这些订单在市场上获得更多的买入/卖出头寸。
例子。
上图中的线代表突破交易者预期市场突破时设置的买入挂单点。您可以看到，市场在突破发生后持续上升，银行在一小时后开始平仓获利，市场开始回调至突破点，从而引发了重新测试。
此外，需要注意的是那些反应性交易者，他们在导致突破的蜡烛图上进行买入交易。这些交易者还会向市场添加大量买入订单，当银行获利回吐导致市场下跌时，银行会利用这些订单来填补更多的订单。
标记区域
在寻求重新测试交易时，大多数交易者会使用水平线来标记突破发生的点，而更好的方法是使用区域，这与我们对供需区域的做法类似。
通过将突破点标记为区域而非单一线条，我们可以避免猜测交易者具体使用哪个突破点进行交易。如果我们使用线条来标记水平点，那么我们将无法确定市场将回到哪些高点或低点。通过区域，我们可以覆盖多个高点/低点，并在交易重新测试时将它们纳入我们的总风险考量。
在我们刚刚讨论的例子中，有两个高点可供突破交易者进行多头交易，但我们无法预知市场将重新测试哪一个高点。因此，使用线条标记单一高点可能意味着我们需要进行两次交易。然而，如果我们标记一个包含这两个高点的区域，我们就可以减少决策的自由裁量权，并给自己一个明确的止损点，从而知道交易可能出错的点。
这里有两个高点，突破交易者可以将其作为进入突破交易的参考点。使用区域而非线条来标记这些高点。
您可以看到，该区域覆盖了两个高点的范围。现在，我们无需担心预测市场可能回到哪个高点，因为我们已经将这两个高点包含在区域大小之内。我们还可以通过确定区域的大小来计算交易的风险。
在这种情况下，区域的大小为10点。这意味着当市场回到该区域时，我们需要观察较低的时间范围以寻找入场点，我们必须承担的最大风险是10点。如果您使用水平线来标记，则无法计算出交易中需要承担的最大风险，因为在回到突破方向之前，无法判断市场将跌至高点的深度。
如何绘制突破区域
您绘制的区域必须包含突破交易者可能做多或做空的所有高点或低点。
在上述例子中，我们有两个低点，突破交易者可以利用这些低点进行空头交易。为确保我们的区域覆盖这两个低点，因为这些将是突破交易者设置挂单以进行卖出的位置。
由于这是一个看跌设置，因此区域的顶部应从创建交易者可能进行卖空的最高低点突破的蜡烛中绘制。如果创建最高低点的蜡烛是看涨的，那么区域应从蜡烛的开盘价绘制；如果创建低点的蜡烛是看跌的，则区域应从蜡烛的收盘价绘制。
完成此操作后，您应将区域拖至最低点，突破交易者可以在此位置进入空头交易。
在多头情况下，突破区域应从形成最低高点的蜡烛开始绘制。在上述例子中，我们观察到只有一个高点，这是突破交易者进行买入交易的参考点，因此只需从一个价格点绘制区域，而不是前一个例子中的两个价格点。如果形成最低高点的蜡烛是看跌的，则区域应从蜡烛的开盘价绘制；如果是看涨的，则区域应从蜡烛的收盘价绘制。
进入重考
在突破水平重新测试时进行交易的方法是使用蜡烛图形态，例如吞没蜡烛或针杆。
在这里，我们展示了如何在5分钟图表上绘制区域，这与之前在1小时图表上展示的方法相似。
当市场突破低点（或看涨设置中的高点）时，您需要在较低时间范围内观察市场进入该区域的情况，寻找任何蜡烛图形态作为交易的切入点。
在上图中，我们可以看到当市场触及该区域时，形成了看跌吞没蜡烛。在这种情况下，您应进入空头交易，并将止损设在突破区域的高点上方。您可以选择将止损设在吞没高点上方，但这样可能会导致不必要的亏损，因为如果市场继续突破吞没高点，您将亏损。如果市场进一步进入该区域并再次反转，您将遭受损失。如果一开始就将止损设在吞没区域的高点，您可以避免这种亏损。
不要使用挂单！
如同交易供需区域一样，基于突破点重新测试的交易也不应通过挂单来完成。
在市场到达该区域之前，你无法确定该区域是否会持续存在，因此，如果在某个区域下挂单，而市场直接突破该区域，那么你将失去原本可以节省的资金，如果你使用蜡烛图模式进行交易的话。
附加规则
在执行基于突破水平的重测交易时，必须考虑一些额外的规则。
其中一条规则是，突破水平只能被市场触及一次。
我的意思是，如果在图表上标记了一个区域，并观察到市场回到突破区域并继续朝突破方向移动，那么如果市场再次回归，就不能再使用该突破区域进行任何交易。订单流分析的一个重要概念是，当技术水平被触及后，其在市场中的重要性会迅速降低，市场再次以相同方式对该水平做出反应的可能性很低。
尽管这条规则在某种程度上取决于所使用的技术水平，但在突破重测场景中，这个概念仍然适用。如果市场在被触及后再次回到突破区域，那么在突破时做多或做空的交易者将不再进行交易，因此，由于市场上缺乏订单，银行交易员也不太可能进行任何交易。
我们可以观察到我用橙色绘制的区域在首次触及时促使市场发生了转变，但在第二次触及时，市场轻易地突破了该区域并回到了另一个技术水平。
另一条规则涉及市场重返突破点所需的时间。
这个规则与我在供需交易中使用的规则相似，如果市场在形成后的24小时内未能回到供给或需求区域，则该区域的重要性会大幅下降，市场在回归后很可能突破该区域。
我在交易突破时采用相同规则的原因是，突破交易者不会将他们的交易持仓过夜。
突破交易者不会眼睁睁地看着交易利润逐渐减少，他们总是在还有一点利润时关闭交易。
上述突破区域在一段时间内未能使市场返回该水平，当市场最终回到该水平时，市场逆转的可能性较小，因为突破交易者已不再持有空头仓位。
我交易突破区域的规则与交易供需区域的规则相同……
“如果市场在24小时内没有回到该区域，则不要在该区域进行交易”
此规则仅适用于1小时图上的突破区域。如果您选择在日线图上交易突破区域，则规则是市场必须在月底之前返回突破区域，才能将其视为有效的交易机会。
概括
今天的文章展示了如何通过结合其他交易策略的概念来改进现有策略的一个很好的例子（在本例中是来自供需交易的区域）。将突破水平标记为区域而非线条不仅使交易重新测试变得更容易，而且使其更有利可图。
现在，您可以快速确定在交易中需要承担多大的风险，同时了解交易本身的概率何时会大幅下降。如果您需要任何帮助或进一步解释如何在突破水平进行重新测试交易，请在下面的评论部分告知我。
