作者：Sam Seiden
翻译：学长
您是否曾收到过自称让您成为巨额金融奖项决赛选手的信件，只需拨打一个电话号码并提供信用卡信息，就有机会赢得数百万美金？若此事听起来好得令人难以置信，那么它很可能就是虚假的。实际上，这种所谓的奖项和决赛选手通常是不存在的，它们不过是精心设计的幻觉。如果您真的拨打了那个号码并提供了信用卡信息，那么您可能已经无意中支付了某些您甚至未曾意识到的商品或服务；您已经落入了一个精心布置的“陷阱”。
许多行业中的公司正是通过设置各种诱惑性陷阱，诱使潜在买家上钩，从而赚取巨额财富。他们之所以能够如此成功，主要有两个原因：首先，他们在伪装风险为机会方面极为熟练；其次，他们非常擅长识别并针对那些最容易上当的目标。
您是否看过那些在深夜播放的商业广告，它们宣传一种能够自动发出买入卖出信号的交易和投资系统，承诺能带来巨大的月度回报？广告中一位又一位的证言者对系统的效能赞不绝口，声称只需1900美元的小额投资即可获得。这些广告的目的在于创造出一种强烈的成功幻觉，诱使您陷入陷阱，购买这些系统。如果您看到有人声称一个月能赚5000美元，那么支付1900美元似乎是个不错的决定。然而，如果他们真的拥有这样一个高效的自动化交易系统，他们真的愿意将其出售吗？显然不会。但遗憾的是，许多人仍然会落入这类陷阱。
交易领域并无二致，我们经常讨论如何识别和利用市场中的“陷阱”。那些对市场运作缺乏了解的交易者往往会成为那些对市场有深刻认识的人设置的陷阱的受害者。换句话说，我们这些投入了时间和资源进行必要教育的人，将在市场中获得持续的利润，而那些没有这样做的人则将为我们提供这些利润。在交易中，没有800号码或商业广告，但资金的转移过程往往更为迅速和直接。
上图是标准普尔期货的图表。一位期货交易学生在价格达到914点时设立了卖出订单，这一决策基于我们的规则化分析，该分析显示在该价格水平上，供应显著超过了需求。几天后，市场在未触及她的做空入场点905区域之前，出现了一次迅速而强劲的上涨，将价格推高至914至917的供应区域。
虽然早期在突破时买入的短期交易者可能已经从这次上涨中获得了利润，但那些在上涨开始后才在这一明显的供应水平买入的交易者将面临困境。对于在914点的供应水平上买入的新手买家来说，这是一个致命的错误，他们错误地认为标准普尔指数在这一价格区域具有价值，并预期价格会进一步上涨。这种信念可能源自市场的强劲突破、快速的价格移动以及引人入胜的绿色蜡烛图，这些都是典型的市场乐观信号。
然而，现实是这些买家已经落入了一个陷阱。在这个例子中，真正懂得如何评估市场的学生从那些缺乏市场理解的学生那里获得了利润。
该图表源自一次现场XLT会议，我们在其中精确地识别出了一个需求（支撑）水平。这一需求水平因一次爆炸性上涨而变得尤为强劲。为了界定这一区域，我们仅用两条黑色线条简单勾勒出需求区域，并将其水平向前延伸，以便在未来价格再次测试该水平时，我们能够把握买入机会。
请注意图表上的红线，它连接了需求区域上方的两个轴心低点，从而在红线所在位置形成了一个普遍认为的需求水平。然而，为了进一步分析价格首次回调至需求水平的情况，我们将转移到下一个图表。由于需求水平是在较早时期建立的，若在同一张图表上同时展示需求水平和入场点，可能会导致图表过于拥挤，影响分析的清晰度。
如上图，我们观察到价格最终下降至我们数日前预先确定的需求区域。同时，我们也密切关注了红线，因为它为那些缺乏经验的交易者设置了一个典型的陷阱。以下是陷阱的运作机制：当价格下降至我们的需求区域（由黑色线条标识）时，它也触及了红线，这是基于早期两个枢轴低点连接而成的线。许多交易者可能会在这条红线上买入或采取看涨立场，但我们不会。这种情况在XLT中为我们提供了一个设置陷阱的机会。
如果价格跌破红线，那些原本看涨并买入的交易者将迅速转为看跌并卖出，因为他们认为支撑已经失效。他们未能意识到的是，他们的卖出操作实际上是在我们预设的需求区域内进行的，这正是我们所期望的——陷阱已经布下。一旦大众在这一需求水平上卖出，价格往往会迅速上涨，因为大众已经站在了市场的错误的一边。那些落入这一陷阱的交易者，实际上是在将自己账户的部分资金转移到我们波士顿XLT学生的账户中。
关注市场中高概率的转折点至关重要，因为这使我们能够正确地限制风险。亏损是交易的一部分，因此，将入场点设置在接近你的保护性止损点的位置非常重要。如果你不能在图表上清晰地识别市场陷阱，那么你很可能仍然是市场中的猎物。
