作者：Sam Seiden
翻译：学长
在我15年的交易行业生涯中，我担任过交易员、基金经理和培训师，从芝加哥商品交易所的交易大厅开始，经历了各种市场情况。然而，交易者处理价格突破的方式仍然让我感到惊讶。许多交易者让情绪左右了本可以简单、规则化且盈利的策略。价格突破可能带来高风险、高压力、低回报和低概率的结果，或者，如果处理得当，也可以是低风险、低压力、高回报和高概率的策略。区别在于头寸进入的方式。
在深入策略细节之前，理解市场的两个基本方面至关重要：
- 市场价格变动的原因：市场价格变动是由于供需失衡。成功的交易者能够识别这些失衡点，了解市场中真正的买家和卖家的位置。
- 交易对手的身份：交易本质上是资金从不了解市场的人转移到了解市场的人。成功的交易者确保他们的对手是那些新手交易者。
策略逻辑： 请参考下图1中的区域“A”。区域“A”标志着价格强劲上涨的起点。许多突破交易者会在价格向上突破区域“A”时寻找买入机会。这种突破入场通常看似诱人，但实际上是一种情绪驱动的决策。当交易者在区域“A”的价格上涨时买入，他们往往在价格已经显著移动后进场，导致交易成为高风险和低回报的行为。
相反，我等待突破实际发生，因为这表明区域“A”存在供需失衡，这是买家集中的地方。然后，我等待价格回落至区域“A”。当价格在“C”点回归时，我成为一个积极的买家，因为我相信自己是从新手卖家那里买入。我这样判断是因为“C”点的卖家犯了两个典型的错误，这些错误是持续亏损的新手交易者的标志：首先，他们在价格下跌后才卖出；其次，他们在需求超过供应的价格水平上卖出。通过这种方式，我们可以利用市场的供需动态，实现低风险和高回报的交易。
策略设置
对于多头交易，首先通过使用20周期移动平均线来识别处于上升趋势的市场。然后，识别出强劲上涨的起点，并在价格波动周围画两条线，形成一个需求区域（区域“A”）。确保这个需求区域呈现出“下跌-盘整-上涨”的模式，这一点至关重要。也就是说，区域“A”之前应该有一次价格下跌，这会增加交易的成功概率。接着，确保存在足够的利润空间（即利润目标）。这个空间就是从区域“A”到“B”的距离，“B”是初始突破后的最高点，在价格回到“A”处的“C”之前。
执行操作
当价格触及上方的黑线时，在“C”点买入，并将保护性卖出止损设置在下方黑线以下。调整你的仓位大小，确保你不会冒超过你愿意承受的损失的风险。根据初始突破“B”的高点设定你的利润目标，这样你就能在“D”点以盈利的价格卖出。
突破：两种入场方式
崩盘：两种入场方式
正确的突破入场方法是普适的，适用于所有市场和时间框架。然而，要使这些策略发挥最大效用，关键在于理解市场在更大时间框架上的供需曲线位置，这是本文尚未深入探讨的一点。无论是股票、期货、外汇还是期权交易，每一个市场屏幕上的蜡烛图都反映了人的情绪波动。
大多数交易者容易陷入由恐惧和贪婪驱动的情绪化交易陷阱，而有经验的交易者则能够识别并利用这些情绪波动来获得利润。成功的交易不仅仅是对图表模式的识别，更在于对市场心理的深刻洞察和控制自身情绪的能力。通过理解大周期中的供需动态，交易者可以更准确地定位市场趋势，避免在情绪波动中做出冲动的交易决策。
