作者：Sam Seiden
翻译：学长
在交易领域，供应和需求的概念是核心，它们分别代表了市场的零售和批发价格。本周，我想介绍一个备受推崇的基于规则的策略，我们称之为“全明星”入场策略。这一策略因其高效性而迅速成为我们使用最广泛的策略之一。文章标题中的“lite”一词，我将在稍后部分进行解释。
全明星入场策略融合了两个高概率工具，当它们结合使用时，能够帮助我们识别具有高成功概率的交易机会。这些工具包括：
- 供应和需求：市场的基本面力量，决定了价格的长期趋势和短期波动。
- 布林带：一种统计学工具，用于衡量价格相对于其平均值的波动程度。
为了具体展示这一入场设置，让我们回顾XLT近期在RIMM（Research In Motion）股票上的两笔实时交易。注意图表中黄色标出的供应水平。我选择这个供应水平是基于价格从该点显著下跌，表明市场供需失衡（供应过剩）。对于新接触供应和需求概念的交易者来说，我们在供应水平处寻找做空的机会。
接下来，观察价格回升至这一供应水平时的行为，它同时穿越了上布林带。这一现象表明了两重意义：首先，价格达到了图表上供应大于需求的显著水平。其次，价格穿越上布林带，从统计学角度来看，表明价格处于极端状态，很可能将回归到平均值。这两个信号共同提示我们，价格在该供应水平有很高的概率转向下跌，使得这成为一个高概率的交易事件。
在制定做空交易的利润目标时，我们通常使用蓝线来表示，其位置取决于需求水平的所在。请注意，需求水平恰好位于蓝线利润目标线之下。我们遵循这一规则，因为我们希望在价格触及需求水平之前，而非正好在需求水平时，买回我们的盈利股份。这一策略背后的逻辑是，在需求水平处往往存在竞争性买入，因此我们希望在到达该水平之前买入，以避免竞争性买入导致的价格上涨，确保订单有更好的机会被满足或执行。
关于全明星入场策略及其规则，简要概述如下：
- 当价格触及一个强劲的需求水平，穿透下布林带，并且上方存在显著的利润空间时，这构成了一个高概率的买入机会。
- 当价格触及一个强大的供应水平，穿透上布林带，并且下方存在显著的利润空间时，这构成了一个高概率的做空机会。
让我们通过XLT近期的另一个交易机会——INTC（英特尔）来进一步阐释这一点。对于那些参与了“Hour With The Pros”活动的人，可能还记得我当时也介绍了这个机会。我们识别出一个重要的供应水平（黄色阴影区域），这一点从价格之前从该水平大幅下跌，以及价格在反弹回该水平之前下跌的幅度中得到证实。在图表的右侧，我们观察到价格在反弹至我们的做空入场供应水平时，也穿透了上方的供应水平。这种模式再次表明我们面临一个高概率的交易机会。
INTC的情况特别值得注意，因为它是在公司发布了一个积极的收益报告之后达到供应水平并满足了我们的入场条件的。我记得当时有人可能会认为我提出在公司宣布良好收益后价格会下跌的想法是疯狂的。然而，好消息在价格达到供应超过需求的水平时，往往会导致价格下跌，这是市场对过度乐观情绪的均值回归。果不其然，均值回归很快发生，我们实现了目标一的收益。
