大数法则：它是交易圈里的圣经，也是毒药
关于大数法则这个主题，它在交易圈里既是圣经，也是毒药，被误解的程度非常深。今天聊一聊为什么你需要大数法则，又不能全信它？ 先说下实战中你100%会遇到的场景。 你花了一个月，回测了一个策略，比如一个基于裸K的价格行为反转形态，或者一个供需区...
2025年10月的文章
反身性理论：为什么你的分析总是被市场打脸
今天来点细糠，一文看懂索罗斯的哲学标签。大家在交易中是不是经常遇到一种极其憋屈的状况： 你研究了三天三夜的基本面，报告都翻烂了，得出一个结论：这个资产价值被严重低估。你信心满满地买进去，结果它就是不涨，甚至还一路阴跌，跌到你怀疑人生。 或者...
Pine Script（86）：熟悉 input.bool，为策略打造功能开关
我们写指标或策略时，经常需要一些开关——比如，是否显示这条均线？、是否开启这个交易时段？ input.bool() 函数就是 Pine Script 提供的、用来创建这种布尔值输入选项的完美工具 。 所谓布尔值，就是它只有两个状态：true...
XAUUSD：黄金下跌中的拐点，0.618扩展
三角调整破位之后，会出现一段和之前同级别的下跌 由于前面趋势较为强劲，先考虑3900这个0.618扩展位 更多盘中分析，关注TV账号：Mr-Chen。
上证：价格走到大三角上沿，可能面临震荡或回调
如下图，这是个跨度近二十年的三角结构，不容忽视 价格触及上沿时，大概率会出现震荡或回调 更多盘中分析，关注TV账号：Mr-Chen。
白银：关注这个月的收线，长上影大Pinbar即将形成
白银的回调比黄金大很多，月线出现了一根极大的长上影 这根影线目前还没收盘，关注月线收盘，这是一个较为看空的信号 若是收成长上影，白银的上涨趋势可能告一段落 更多盘中分析，关注TV账号：Mr-Chen。
美指：下跌至上行通道下沿，周线双针探底
图一是月线级的一个上行通道，价格已跌至通道下沿 图二是周线，走了个双针探底的结构，后市看涨 更多盘中分析，关注TV账号：Mr-Chen。（需科学上网）
Pine Script（85）：熟悉 input.float，实现精准的小数参数控制
如果说 input.int() 负责的是周期长度、K线根数这类整数，那么 input.float() 负责的就是策略中所有关乎精度的计算。 在交易的世界里，小数无处不在。比如： 风控乘数： 1.75 倍的 ATR 止损。 资金管理： 0.5...
Pine Script（84）：熟悉 input.int 整数输入与参数约束
当我们在PineScript中搭建策略或指标时，最基本的需求就是能方便地调整参数，比如均线周期、RSI长度等。 你总不能每次想把20日线改成21日线，都去代码里硬修改。 这就是输入（Inputs）功能的核心价值。 而 input.int()...
Pine Script（83）：让你的输入设置更专业的几个特性
我们在上一篇文章中，已经详细盘点过 input.int()、input.color() 等各种各输入函数。它们各自创建了独特的设置选项，但作为一个整体，它们都遵循着一些通用的规则和特性。 1. 代码顺序，决定了设置面板的顺序 你的脚本设置面...
博傻理论：为什么明知是泡沫，却还想冲进去
你们一定有过这种抓心挠肝的经历。 每天在电脑前，一丝不苟地画着K线结构，分析着谐波形态的潜在反转点，或者在4小时图上寻找着高质量的供需区域。 你遵守纪律轻仓操作，等了一天，欧美终于给面子地动了50个点。 与此同时，你打开财经新闻，发现某个你...
木桶效应：压垮交易员的完美主义陷阱
作为一名交易员，我见过太多聪明、努力的同行陷入一个怪圈。 他们像是交易世界里的六边形战士：为了构建一个完美的交易体系，他们几乎无所不学。 他们会像学者一样去啃米什金的《货币金融学》，试图理解宏观经济的每一个脉搏；他们会像艺术家一样，去精通K...
有效市场假说：战胜市场是一个伪命题
作为一名交易者，你一定有过这样的灵魂拷问： 我们每天沉浸在海量的信息中，试图找到那个能战胜市场的信息差。我们订阅最快的新闻推送，我们钻研最冷门的财报数据，我们用AI去分析舆论情绪，我们甚至试图在K线的蛛丝马迹中去预言那些尚未发生的内幕。我们...
Pine Script（82）：为策略打造灵活的参数控制面板
当你好不容易写完一个策略，比如一个双均线系统，你总不能让你的用户（或者你自己）每次想测试不同周期时，都得去改代码吧？ 这就太不专业了。 为了解决这个问题，PineScript 提供了一套强大的输入功能。它们就像是你为策略打造的一个控制面板，...
Pine Script（81）：为什么策略的calc_on_order_fills设置会失灵
上一篇我们领略了calc_on_order_fills的强大威力，它能让策略在订单成交后即时反应，触发连锁下单。但很多开发者在实际使用中，会遇到一个极其困惑的现象：我明明在代码里写了 calc_on_order_fills=true，为什么...
Pine Script（80）：calc_on_every_tick - 开启逐笔计算模式
在PineScript的世界里，存在一个终极开关，它能让你的策略从一个稳重的步兵，瞬间化身为一个反应速度快到极致的超级战士，这个开关就是 calc_on_every_tick。 正常情况下，你的策略只会在K线收盘时才思考和行动一次，但一旦你...
Pine Script（79）：calc_on_order_fills - 让策略拥有即时反应能力
默认情况下，PineScript策略是个慢性子，它的工作模式是耐心等待一根K线走完，在收盘的瞬间进行一次计算，如果发现交易机会，就生成订单，但这个订单最快也要等到下一根K线开盘才能成交。整个过程规规矩矩，但总是慢半拍。 在很多交易场景下，这...
Pine Script（78）：process_orders_on_close - 在收盘价立刻成交
在PineScript的世界里，回测引擎的默认工作流程是谋定而后动。具体来说，是这样的： 等待K线走完： 策略会耐心等待当前这根K线完全收盘。 收盘后复盘： K线一收盘，策略立刻基于这个最新的收盘价进行计算，判断是否满足开仓或平仓条件。 如...
Pine Script（77）：strategy.order() 函数为何无视你的加仓规则
上一篇我们聊了 strategy.entry() 是如何因为生成 vs 执行的机制，在特定情况下绕过加仓限制的。今天我们来聊一个更直接、更霸道的原因——strategy.order() 函数。 strategy.entry() 和 stra...
Pine Script（76）：为什么Pyramiding的加仓设置会失效
你是否遇到过这样的困惑：在 strategy() 函数里明明白白地设置了 pyramiding=0（禁止加仓），结果回测一看，策略居然在同一根K线上开了好几笔同向订单，持仓量远超预期。 这并不是 TradingView 的Bug，而是其回测...
BTC：大饼牛熊周期分析，时间走到一个节点
如下图，以过去两次大顶为基础，当前时间节点是1:1的位置 同时当前BTC上涨的动能不断衰减、2.0回撤，小心趋势拐头 更多盘中分析，关注TV账号：Mr-Chen。
原油：AB=CD即将完成，潜在看多位置
这个AB=CD的CD段质量有些差，不过D点和下方这个支撑线微微重叠 可以关注K线落在D点（支撑线）上面的反应，若收长下影可考虑做多 更多盘中分析，关注TV账号：Mr-Chen。
Pine Script（75）：对限价单模拟成交深度，让回测更准确
“为什么我的策略回测是条龙，一到实盘就成了虫？” 这是每个策略开发者都曾问过自己的问题。其中一个最常见的原因，就出在回测引擎对限价单过于理想化的成交假设上。 在默认情况下，TradingView的回测引擎认为，只要K线的价格哪怕只碰到你的限...
Pine Script（74）：指定平仓模式-close_entries_rule参数详解
在交易中，当我们分批建仓后，平仓时通常遵循一个默认规则“先进先出”（FIFO）。你可以把它想象成排队出场：最早进场的仓位，在平仓时也最先被平掉，这是TradingView策略的默认行为，也符合大部分经纪商的执行规则。 但如果你的策略逻辑比较...
Pine Script（73）：strategy的default_qty_value参数详解
上一篇文章里，我们详细讨论了 Pine Script 中仓位管理的三种核心模式 (default_qty_type)，但光有模式还不够，我们必须为这个模式注入灵魂，也就是设定一个具体的“数值”。这个关键任务，就由 default_qty_v...
Pine Script（72）：进行回测时，仓位管理的三种模式
聊完了入场信号和加仓规则，我们现在来谈一个更核心、也更关乎成败的话题：仓位管理。 你的策略每次到底该下多少手？是固定数量，还是根据账户资金动态调整？这正是交易系统的命脉所在。 在PineScript中，策略的默认订单规模由两个参数共同决定：...
Pine Script（71）：如何在代码中精确控制策略的加仓次数
在交易策略中，加仓是一种常见的技术，尤其是在趋势跟踪系统中。当市场朝着我们有利的方向发展时，顺势增加头寸可以极大地放大我们的盈利。然而，无节制的加仓也是一把双刃剑，会急剧增加我们的风险敞口。 因此如何在代码中精确控制策略的加仓次数，就成了一...
Pine Script（70）：commission_value 和 commission_type
作为交易员，我们最常犯的一个错误，就是在回测时过度美化策略的表现。一个策略在图表上看起来天衣无缝，净值曲线一路向北，可一旦投入实盘，结果却往往不尽人意。这中间的差距，很多时候就出在被我们忽略的交易成本上，也就是手续费和佣金。 一个不考虑交易...
Pine Script（69）：commission_type参数，别让手续吞噬利润
在交易这场游戏中，每一次出手无论盈亏，你都得向券商/平台交手续费，它是侵蚀你利润、放大你亏损的隐形杀手。一个专业的策略回测，如果连手续费都不算，那无异于掩耳盗铃，Pine策略里的commission_type和commission_valu...
Pine Script（68）：slippage设置 - 别让滑点影响你的回测
在交易世界里理想与现实之间，隔着一道鸿沟，这道鸿沟的名字就是滑点。 你的策略回测再漂亮，如果不考虑滑点，那也只是理论模型，Pine策略里的slippage参数，就是把你从理想拉回现实的清醒剂。它专门用来模拟市价单和止损单在真实市场中，因各种...
Pine Script（67）：汇率的延迟对回测结果的影响
我们前面学习到，用currency参数可以模拟跨币种回测，非常方便。但一个敏感的问题随之而来：TradingView用的是昨天的汇率来换算，而我的券商用的是实时汇率，这会导致我的回测报告失真吗？这个差异到底有多大？值得我们担心吗？ 今天学长...
