
过度优化:在历史数据里当皇帝,在即时行情里当乞丐
对于每一个刚刚接触量化交易,或者沉迷于指标系统的交易员来说,都有过这样一个高光时刻。 你打开复盘软件,或者MT4的策略测试器。你写好了一个策略,比如双均线金叉买入。 一测试,效果一般,于是你开始动手脚了:你加上了RSI过滤,胜率高了一点;你...

对于每一个刚刚接触量化交易,或者沉迷于指标系统的交易员来说,都有过这样一个高光时刻。 你打开复盘软件,或者MT4的策略测试器。你写好了一个策略,比如双均线金叉买入。 一测试,效果一般,于是你开始动手脚了:你加上了RSI过滤,胜率高了一点;你...