MQL4（43）：实现“每K线开盘时执行”的逻辑

如何让你的炒外汇的EA不那么“激动”，不是一有风吹草动（每个微小的价格变动）就去分析和做决定，而是更有“耐心”，只在每根新的K线蜡烛图（比如每小时一根、每4小时一根或每天一根）刚开始的时候才去思考和行动一次。

想象一下：

• 默认情况（每个tick执行）： 你的机器人就像一个高度紧张的哨兵，市场上价格一有任何微小的波动（一个tick），它就要立刻打起精神，重新分析一遍所有情况，看看要不要买入或卖出。这样反应很快，但可能因为一点点“假信号”或“市场噪音”就做出错误的判断，或者过于频繁地交易。

• 控制后（每根K线开盘时执行）： 你的机器人变成了一个更有经验的交易员。它会说：“别急，等这根蜡烛走完（比如这个小时结束），我看看这一个小时完整的价格走势是怎样的，再决定下一步怎么做。”

在某些交易策略中，我们可能更希望仅在每根新的K线形成时检查一次交易条件。这种做法的主要考虑是：

• 信号更靠谱，过滤“噪音”： 等一根K线走完再做判断，能更好地看清楚这根K线到底是涨了还是跌了，力度如何。这样可以避免被K线中间那些短暂的、没有意义的波动（市场噪音）迷惑，从而抓住更可靠的交易信号。就像开车看红绿灯，你会等灯稳定了再走，而不是一闪就动。
• 历史测试（回测）结果更准： 你在用历史数据测试你的机器人策略好不好的时候，如果用“每个tick”模式，有时候因为测试用的tick数据不完美（很多是模拟出来的），结果可能不太准，跟你真实交易时的表现差很多。但如果你的策略本来就是设计成“每根K线开始时做决定”的，那你用“仅开盘价”模式去回测，结果往往更稳定，也更接近真实情况。
• 代价是什么？——可能反应慢一点： 如果市场在一根K线内部（比如一个小时内）突然发生大行情，你的机器人因为要等这根K线走完、下一根K线开始才行动，可能会错过最佳的入场或出场点。这就是在“信号的准确性”和“反应的及时性”之间做个取舍。

实现“每K线开盘时执行”的逻辑:

核心思想是记录上一根已处理K线的时间戳，然后在每个tick到达时，将当前K线的时间戳与记录的时间戳进行比较。如果两者不同，则表明一根新的K线已经开始，此时才执行交易条件的检查。

1. 时间戳跟踪:

   • 需要一个全局变量（例如 datetime g_CurrentTimeStamp;）来存储最近一次执行交易逻辑时所在K线的开盘时间。
   • 在 OnInit() 函数中，将 g_CurrentTimeStamp 初始化为EA启动时当前K线的开盘时间 (Time[0])。这样做是为了确保EA在加载后的第一个tick不会立即执行交易逻辑，而是会等到下一根新K线形成时才开始。

2. 数据引用的调整:

   • 当我们决定在新K线开盘时（即基于前一根K线的收盘信息）做决策，那么所有指标计算、价格数据读取（如 High[], Low[], Open[], Close[]）都应该引用前一根K线（索引为1）的数据，而不是当前正在形成的K线（索引为0）的数据。
   • 为此，可以引入一个整数变量 barShift。当启用“每K线执行一次”模式时，barShift 设为 1；否则（每个tick执行模式），barShift 设为 0。然后，在所有获取历史数据的地方，使用这个 barShift 变量作为位移参数。

3. 新K线标志 (isNewBarSignal):

   • 引入一个布尔变量 isNewBarSignal。只有当检测到新K线形成时，才将其设为 true，并在该tick中执行交易逻辑。

可能有人看不明白上面这段，我用通俗点的白话来解释下：

1. 记住上一根K线的时间： 交易机器人需要一个“小本本”（一个全局变量），记下它上次做分析和交易时，那根K线的开始时间。
2. 比较当前K线的时间： 每当市场有新价格（新tick）来的时候，机器人就看看当前这根K线的开始时间，跟它“小本本”上记的时间是不是一样。
3. 发现新K线就行动：
   • 如果时间不一样了，说明新的一根K线开始了！这时候，机器人就把“小本本”上的时间更新成当前这根新K线的开始时间，并且设置一个“行动标志”（比如一个叫 isNewBarSignal 的变量设为 true）。
   • 如果时间还是一样，说明还在同一根K线内，那就不更新时间，“行动标志”就是 false，机器人这次就“按兵不动”。
4. 数据看哪根K线？——看上一根！ 当机器人决定在新K线开始时行动，它做决策所依据的数据（比如最高价、最低价、收盘价、指标计算等）应该是刚刚走完的那一根K线（也就是索引为1的K线），而不是当前这根刚刚开始、还没走完的K线（索引为0的K线）。用一个叫 barShift 的变量来控制，如果按K线执行，barShift 就是1。
5. 交易逻辑看“行动标志”： 所有真正要下单、平仓的交易代码，都要先检查一下那个“行动标志”（isNewBarSignal）是不是 true。只有它是 true 的时候，才执行这些核心的交易操作。

代码实现:

• 声明变量:

  // --- 输入参数 ---
  extern bool ExecuteOncePerBar = true; // true: 每K线开盘执行一次; false: 每个tick执行
  
  // --- 全局变量 ---
  datetime g_LastBarOpenTime;        // 存储上一根已处理K线的开盘时间
  

• OnInit() 函数:

  int OnInit()
   { // ... 其他初始化代码 ... 
  if (ExecuteOncePerBar) 
  { 
  g_LastBarOpenTime = Time[0]; // 初始化为当前K线时间，确保首次运行等到下一根K线
  }
  return(INIT_SUCCEEDED); 
  } 

• OnTick()开头部分的逻辑:

  void OnTick()
  {
      bool isNewBarSignal = false; // 标记本轮tick是否因为新K线而触发逻辑
      int  barShift = 0;         // 指标和价格数据的默认位移 (当前K线)
  
      if (ExecuteOncePerBar) // 如果启用了“每K线执行一次”模式
      {
          barShift = 1; // 所有数据都应基于前一根K线
  
          // 检查当前K线的开盘时间是否与记录的上一根K线时间不同
          if (g_LastBarOpenTime != Time[0])
          {
              g_LastBarOpenTime = Time[0]; // 更新记录的时间为当前K线（即新K线）的开盘时间
              isNewBarSignal = true;      // 标记这是一个新K线的开始，可以执行交易逻辑
          }
          // else isNewBarSignal 保持 false，本轮tick不因新K线执行逻辑
      }
      else // 如果是“每个tick执行”模式
      {
          isNewBarSignal = true; // 每个tick都允许执行交易逻辑
          barShift = 0;        // 数据基于当前K线
      }
  
  

  • 逻辑解释:
    • 如果 ExecuteOncePerBar 为 true：
      • barShift 设为 1，意味着所有指标和价格数据都将引用前一根K线。
      • 比较 g_LastBarOpenTime 和 Time[0]（当前K线的开盘时间）。
        • 如果不相等，说明新K线开始了。更新 g_LastBarOpenTime 为 Time[0]，并将 isNewBarSignal 设为 true。
        • 如果相等，说明仍在同一根K线内，isNewBarSignal 保持或设为 false。
    • 如果 ExecuteOncePerBar 为 false：
      • isNewBarSignal 总是设为 true，表示每个tick都允许检查交易条件。
      • barShift 设为 0，数据引用当前K线。

• 在指标和价格数据调用中应用barShift: 当获取指标值时，将 barShift 作为最后一个参数（位移量）传入。

  // 获取MA值 (FastMA_Period, MA_Method, Applied_Price 已定义)
  double fastMA = iMA(NULL, 0, FastMA_Period, 0, MA_Method, Applied_Price, barShift);
  
  // 获取K线价格
  if (Close[barShift] > Open[barShift]) { /* ... */ }
  double lowOfBar = iLow(NULL, 0, barShift);
  

  如果需要引用比 barShift 所指向的K线更早的K线（例如，要获取“前一根K线的前一根K线”），则使用 barShift + N。

  // 获取 barShift 指向的K线的前一根K线的快MA值
  double previousFastMA = iMA(NULL, 0, FastMA_Period, 0, MA_Method, Applied_Price, barShift + 1);
  

• 控制交易执行: 在实际执行任何下单、平仓等交易操作的代码块之前，务必检查 isNewBarSignal 的值。

  // ... (前面的 isNewBarSignal 和 barShift 计算逻辑) ...
  
  // --- 仅当 isNewBarSignal 为 true 时才执行核心交易逻辑 ---
  // (假设 TradeAllowed 是另一个控制交易是否允许的全局开关)
  if (TradeAllowed == true && isNewBarSignal == true)
  {
      // 计算指标 (使用 barShift)
      double fastMA = iMA(NULL, 0, FastMA_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, barShift);
      double slowMA = iMA(NULL, 0, SlowMA_Period, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, barShift);
  
      // 买入条件 (假设 g_BuyTicket, BuyOrderCount() 已定义)
      if (fastMA > slowMA && g_BuyTicket == 0 && BuyOrderCount(Symbol(), MagicNumber) == 0)
      {
          // ... 买单开仓代码 (为简洁省略) ...
      }
  
      // 卖出条件 (假设 g_SellTicket, SellOrderCount() 已定义)
      if (fastMA < slowMA && g_SellTicket == 0 && SellOrderCount(Symbol(), MagicNumber) == 0)
      {
          // ... 卖单开仓代码 (为简洁省略) ...
      }
  } // 结束交易逻辑块
  

虽然为EA添加“每K线开盘时执行”的逻辑会增加一些代码复杂度，但对于许多基于日内或更长周期K线信号的交易系统而言，这种方式可以显著提高回测结果的可靠性，并可能帮助过滤掉部分市场噪音。是否采用此模式，取决于您的交易策略特性以及对响应速度和回测准确性的具体需求。