盈亏平衡止损
除了追踪止损外，另一种常用的订单风险管理技术是盈亏平衡止损 。它的核心逻辑相对简单：当一笔订单的浮动盈利达到或超过预先设定的一个最小盈利点数后，就自动将该订单的止损位移动到其开仓价格。
这样做的目的是，一旦交易向有利方向发展并达到一定程度，就确保这笔交易至少不会亏损（理论上是这样，实际结果可能受点差、滑点或手续费影响）。盈亏平衡止损通常是一个一次性的操作——一旦止损被移动到开仓价，它通常会固定在那里，除非后续被其他逻辑（例如追踪止损）再次修改。它是一个独立于初始止损设置和追踪止损的功能，但可以与它们结合使用（例如，达到盈亏平衡后再启动追踪）。
首先，定义一个外部输入参数，让用户设置触发盈亏平衡所需的最小盈利点数：
// 输入参数
extern double BreakEvenProfitPips = 25; // 达到多少 Pips 盈利后将止损移至开仓价 (设为0或负数则禁用)
然后，在 OnTick() 函数的订单遍历循环中，为符合条件的订单（例如买单）添加检查和修改逻辑。强烈建议将此逻辑也封装成一个独立的函数，例如MoveToBreakEvenIfProfitReached()，以保持 OnTick() 函数的简洁和模块化。
// --- 在 OnTick() 函数的订单遍历循环内 ---
// (假设 MagicNumber, g_onePipValue, PipPoint(), WaitForTradeContext(), HandleTradeError() 等已定义或包含)
int total = OrdersTotal();
for (int i = total-1; i >=0 ; i--)
{
if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) == true) // 选中订单
{
// --- 仅处理由本 EA 管理的【买入市价单】 ---
if (OrderSymbol() == Symbol() &&
OrderMagicNumber() == MagicNumber &&
OrderType() == OP_BUY)
{
// --- 执行买单的盈亏平衡止损逻辑 ---
if (BreakEvenProfitPips > 0) // 检查是否启用了盈亏平衡功能
{
// 1. 获取所需信息
double openPrice = OrderOpenPrice();
double currentStopLoss = OrderStopLoss();
RefreshRates(); // 获取最新价格
double currentBid = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID);
// 2. 计算【当前盈利】对应的价格差
double currentProfitPriceDiff = currentBid - openPrice;
// 3. 计算【最小盈利阈值】对应的价格差
double minProfitPriceThreshold = BreakEvenProfitPips * PipPoint(Symbol()); // 需要 PipPoint 函数
// 4. 【核心判断条件】: 同时满足以下条件才执行移动
// a) 当前盈利已达到或超过最小盈利阈值
// b) 当前止损【还未被精确设置到】开仓价 (避免重复无效修改)
if (currentProfitPriceDiff >= minProfitPriceThreshold && // 条件 a: 盈利达标
MathAbs(currentStopLoss - openPrice) > Point*0.1 ) // 条件 b: 当前 SL 不是开仓价 (允许浮点误差)
{
// 5. 目标止损价 = 开仓价
double breakEvenStopPrice = openPrice;
// (可选：为覆盖成本，可设为 openPrice + N*Point)
breakEvenStopPrice = NormalizeDouble(breakEvenStopPrice, Digits); // 规范化
// 6. (重要) 理论上开仓价本身满足 StopLevel，但严格可验证
// if (!VerifyBelowStopLevel(Symbol(), breakEvenStopPrice)) continue;
// 7. 等待环境空间并修改订单
if (!WaitForTradeContext()) continue; // 等待失败则跳过
bool modified = OrderModify(OrderTicket(),
openPrice,
breakEvenStopPrice, // 新止损设为开仓价
OrderTakeProfit(),
OrderExpiration(),
clrNONE); // 保持TP/Expiration
// 8. 错误处理
if (!modified) {
HandleTradeError(StringFormat("Break Even (Buy) 修改 #%d", OrderTicket()), GetLastError());
} else {
Print("成功将买单 #", OrderTicket(), " 止损移动到盈亏平衡点: ", breakEvenStopPrice);
}
} // end if (满足移动条件)
} // end if (启用盈亏平衡)
} // end if (是目标的买单)
// --- 此处可添加对卖单的盈亏平衡逻辑 (OrderType == OP_SELL) ---
// ... 盈利判断: openPrice - currentAsk >= minProfitPriceThreshold ...
// ... 目标止损: openPrice ...
// ... 避免重复: MathAbs(currentStopLoss - openPrice) > Point*0.1 ...
// ... 验证: VerifyAboveStopLevel ...
} // end if OrderSelect
}
- 代码解释:
- 循环遍历订单，筛选出目标买单。
- 检查是否启用了盈亏平衡功能 (
BreakEvenProfitPips > 0)。 - 计算当前盈利的价格差
currentProfitPriceDiff(Bid - openPrice)。 - 计算最小盈利阈值的价格差
minProfitPriceThreshold(BreakEvenProfitPips * PipPoint)。 - 核心判断: 只有当
currentProfitPriceDiff >= minProfitPriceThreshold(盈利达标) 并且MathAbs(currentStopLoss - openPrice) > Point*0.1(当前止损还不是开仓价，使用MathAbs比较浮点数以允许微小误差)，才满足执行盈亏平衡操作的条件。后者是为了防止在止损已经被移到开仓价后，每个 tick 还重复发送无效的OrderModify请求（会导致 Error 1）。 - 执行修改: 如果条件满足，将目标止损价设为开仓价
openPrice(可选地，可以加上一两个点作为缓冲以覆盖可能的交易成本)，然后等待交易上下文，最后调用OrderModify将订单的止损更新为openPrice。 - 错误处理: 对
OrderModify的结果进行处理。
总结: 通过在订单循环中加入盈亏平衡止损的逻辑，可以在订单达到一定盈利后自动将风险移除（回到成本价），是一种简单且被广泛应用的风险管理技巧。虽然原文未将其封装成函数，但为了代码的整洁性和复用性，推荐您在实际开发中这样做。
