写策略就像造车，strategy()里的参数就是发动机、悬挂、刹车系统的出厂调校。调校得好，策略才能在回测中跑出接近真实世界的成绩，调校得差，回测再漂亮也是空中楼阁。
今天学长就分享一套我的标准，帮你从一开始就打造一个专业级的回测环境。
- title：这是策略的大名，也是唯一必填的参数。建议名字要简短且具有描述性，比如“黄金5分钟突破策略”。
- overlay：设为
true，策略的绘图就会直接显示在主图K线上。如果你的策略像MACD一样需要在下方独立显示，就把它设为false或直接不写。 - pyramiding：金字塔加仓。如果你需要加仓，就把这个值设得足够大，比如10或20。它是一个硬性上限，设小了会阻碍你代码里的加仓逻辑。
- default_qty_type / default_qty_value：默认仓位大小。如果你的策略逻辑里没有复杂的资金管理，用这两个参数来设定一个标准手笔非常方便。
- margin_long / margin_short：保证金。如果你想在无杠杆、纯现货的环境下，测试策略本身逻辑的优劣，请把这两个参数都设为100。
下面是区分专业回测和业余回测的分水岭：
- initial_capital：初始资金。别用默认的100万，设一个你实盘时真正会投入的金额，比如25000。
- currency：账户货币。建议设成你交易账户的结算货币，这样回测能自动考虑汇率影响，结果更精确。
- slippage：滑点。真实交易中，市价单和止损单的成交价往往不会那么理想。对于流动性好的品种（如EURUSD），设置1-2个ticks的滑点是起码的尊重。
- commission_type / commission_value：手续费。参照你经纪商的费率来设置。强烈建议所有回测都包含手续费！ 不计成本的回测，会让你高估策略的盈利能力，甚至一个本来亏损的策略，看起来也能盈利。
- backtest_fill_limits_assumption：限价单成交模拟。设置1-2个点，意味着价格需要穿过你的挂单价1-2个点才能成交，这更贴近真实情况。
- max_lines_count / max_labels_count / max_boxes_count：这三个参数限制了策略能画多少线、标签和方框。默认都是50，对于复杂策略来说常常不够用。
下面是一个应用了上述推荐设置的strategy()函数模板。你可以把它作为你所有新策略的起点，再根据具体情况微调。
//@version=6
strategy(title="我的策略",
overlay=true,
pyramiding=10,
default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=7500,
margin_long=100,
margin_short=100,
initial_capital=25000,
currency=currency.EUR,
backtest_fill_limits_assumption=2,
slippage=1,
commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
commission_value=2,
max_lines_count=500,
max_labels_count=500,
max_boxes_count=500)总结
不存在一套能适用于所有情况的最佳设置，一个好的配置，永远是你根据自己的策略逻辑、交易的品种特性和真实的交易成本综合考量的结果。这份指南的目的，是给你一套专业的框架，让你告别那些过于乐观、脱离实际的回测，真正开始严肃地、科学地评估你的交易策略。
