我们前面学习到，用currency参数可以模拟跨币种回测，非常方便。但一个敏感的问题随之而来：TradingView用的是昨天的汇率来换算，而我的券商用的是实时汇率，这会导致我的回测报告失真吗？这个差异到底有多大？值得我们担心吗？
今天学长就带你用一个实验，把这个问题彻底看清楚。
我们的实验设计很简单：
- 我们写一个策略，设定账户为欧元（
currency=currency.EUR），然后去交易一个以美元计价的品种。 - 这个策略很特别，它会在每根K线上都稳定地赚或亏10美元。这样我们就能排除交易逻辑的干扰，专门观察这10美元在换算成欧元时发生的变化。
- 我们用三条不同颜色的线，来追踪这10美元换算成欧元后的样子：
- 蓝线：TradingView官方的换算结果。
- 红点：我们自己模拟的昨日汇率换算结果。
- 紫线：我们模拟的实时汇率换算结果（用1分钟数据代替）。
通过对比这三条线，我们就能直观地看到汇率延迟到底造成了多大的差异。
下面是完整代码：
//@version=6
strategy(title="示例 - TradingView中的货币换算",currency=currency.EUR)
// 设定每根固定有 10 USD 需要换成 EUR
tenUsd = 10.0
// 蓝线：TV官方汇率
tvUsdToEur = request.currency_rate(currency.USD, currency.EUR)
blue_tv_eur = tenUsd * tvUsdToEur
plot(blue_tv_eur, color=color.blue, linewidth=2, title="TV官方换算(10USD→EUR)")
// 红点：昨日日线汇率
dailyEURUSD_prev = request.security("EURUSD", "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_off)
red_prev_eur = tenUsd / dailyEURUSD_prev
plot(red_prev_eur, color=color.new(color.red, 30), style=plot.style_circles, linewidth=3, title="昨日汇率(10USD→EUR)")
// 紫线：取当日最后1分钟
eurusd_minute = request.security("EURUSD", "1", close, lookahead=barmerge.lookahead_off)
purple_min_eur = tenUsd / eurusd_minute
plot(purple_min_eur, color=color.purple, linewidth=3, title="分钟汇率(10USD→EUR)")当我们将脚本加载到图表上，结果一目了然：
从图上我们可以清晰地看到：蓝线和红点几乎完全重合，这证明了TV确实是使用了前一天的收盘价作为当天的换算汇率。紫线和蓝/红线非常接近，虽然紫线因为日内波动而上下起伏，但它和代表昨日汇率的蓝/红线之间的差异非常小。在汇率波动更剧烈的时候，差异可能会稍微变大，但整体上依然处于很小的范围内。
经过这个实验，我们可以得出一个清晰且让人放心的结论，对于绝大多数中长线策略，TradingView的汇率延迟所造成的差异小到可以忽略不计。因为从长期来看，今天汇率比昨天高，你可能占了便宜；明天汇率比昨天低，你可能吃了亏，这些微小的差异在成百上千笔交易中，会相互抵消。更重要的与其去纠结这百分之一都不到的汇率换算差异，你更应该把精力放在那些能让回测结果产生10%甚至50%偏差的巨坑上，比如：你是否合理设置了手续费和滑点？你的策略是否存在未来函数？抓大放小，这才是专业策略开发者应有的精力分配和关注点。
总结
TradingView在进行跨币种回测时，使用的是相关外汇对前一交易日的收盘价作为换算汇率，这与经纪商使用的实时汇率存在微小差异，但实验证明，这个差异对于大多数策略来说影响极小。相比于手续费、滑点等核心成本，汇率换算的微小差异不应成为你评估策略时的主要担忧。
