在交易世界里理想与现实之间，隔着一道鸿沟，这道鸿沟的名字就是滑点。
你的策略回测再漂亮，如果不考虑滑点，那也只是理论模型，Pine策略里的slippage参数，就是把你从理想拉回现实的清醒剂。它专门用来模拟市价单和止损单在真实市场中，因各种因素（如波动、流动性）导致的成交价不利于你的情况。
我们通过strategy()函数来配置slippage，它的值以ticks (最小价格变动单位)来计算。比如，设置3个ticks的滑点：
strategy(title="我的策略", slippage=3)
slippage的默认值是0，也就是不考虑滑点。
一旦你设置了滑点，订单的成交价会变得更差：买入订单会以更高的价格成交；卖出订单会以更低的价格成交。
这个“更差”的成交价，会直接反映在你的回测报告上，通常会让你的盈利下降，亏损增加，但这才是更接近真实的结果。
滑点到底该设多少？这是个没有标准答案但至关重要的问题。一个合理的滑点值，主要取决于两个因素：一，像EURUSD这样的主流货币对，流动性极好，可能设置1-2个ticks就足够了。但如果你交易的是一些冷门货币对或高波动的加密货币，滑点可能需要设置到5、10甚至更高。二，一个缓慢的长线趋势策略，对滑点不那么敏感，但如果你的策略是高频剥头皮或是新闻突破的类型，这类策略天生就要承受巨大的滑点，你必须在回测中设置一个足够大的值，才能得到诚实的结果。
这个参数的设置非常简单，就不做盘中测试了，如果要设置5个点，只需要在straterg()函数加入slippage=5既可。
strategy(title="突破策略", overlay=true, slippage=5)有个细节，slippage参数只改变成交价格，但不会改变成交在哪根K线上。这看起来很奇怪，不过试想一下，如果为了让成交价落在K线范围内而把成交推迟到下一根K线，那你的交易信号就延迟了，整个策略的逻辑就都乱了。所以TV选择了价格失真（来模拟滑点），而不是时间失真，这是正确的取舍。
总结
你也可以在策略设置窗口的“属性”标签页中手动修改滑点，手动设置会覆盖代码里的值。slippage是策略回测的过滤器，和手续费一样，是专业回测的必设项，合理设置滑点，能让你的回测结果更诚实、更具参考价值。不要被滑点恶化后的回测结果吓到，一个连基本交易成本都无法覆盖的策略，本就不该进入你的策略备选池。
