“为什么我的策略回测是条龙，一到实盘就成了虫？” 这是每个策略开发者都曾问过自己的问题。其中一个最常见的原因，就出在回测引擎对限价单过于理想化的成交假设上。
在默认情况下，TradingView的回测引擎认为，只要K线的价格哪怕只碰到你的限价单价格一个点，这笔订单就瞬间以你的理想价格成交了。这意味着你的策略可以在K线的最低点完美买入，或是在最高点完美卖出。但在真实的交易世界里，由于订单队列、市场深度和成交速度等因素，这种极限摸顶/抄底的成交几乎是不可能完成的任务。
为了让我们的回测更接地气，避免被这种完美成交的神话所迷惑，Pine Script提供了一个至关重要的参数：backtest_fill_limits_assumption。
简单来说，这个设置要求市场价格必须穿透你的限价达到指定Ticks数量后，回测引擎才会判定这笔限价单成交。这就模拟了真实世界中，订单需要一定的成交深度才能被撮合的现实。
如何使用backtest_fill_limits_assumption？我们可以通过 strategy() 函数来配置这个参数。它的值代表了价格需要朝对我们有利的方向穿透多少个Ticks。
例如，我们要求买入限价单必须在价格向下跌穿挂单价2个ticks后才能成交，可以这样写：
//@version=6
strategy(title="我的策略", backtest_fill_limits_assumption=2)
这个参数的默认值是0 ，也就是我们前面提到的一触即发的理想化模式，如果你想保持默认行为，直接省略这个参数即可 。
当你将 backtest_fill_limits_assumption 的值设为大于0时，你的策略回测会发生两个显著变化 ：
- 订单可能不会在当前K线成交，而是延迟到未来的某一根K线，直到价格充分穿透你的限价为止 。
- 如果价格在触及你的限价后，未能完成指定的穿透幅度就掉头反向运动，那么这笔订单将永远不会成交，直接被错过 。
这两个效果，恰恰是真实交易的常态，它能有效地过滤掉那些依赖于“奇迹成交”的虚假盈利信号，让你的回测结果更加保守、稳健 。
提醒
backtest_fill_limits_assumption 只改变订单何时成交，不改变订单的成交价格 。
即使你设置了backtest_fill_limits_assumption=8，当订单满足穿透8个ticks的条件并成交时，其成交价依然是你当初设定的那个限价，而不是穿透后的价格。这个参数影响的是成交条件，而非成交价格。此外这个参数的值必须是一个固定的整数，不能动态改变 。
除了在代码中设置，你也可以在策略的“属性”标签页中手动调整“验证限价单的价格”选项。这个手动设置会覆盖你在代码中的设定，便于快速测试不同的穿透值 。
总结
backtest_fill_limits_assumption 是每一个严肃的策略开发者都应该强制使用的回测工具。
- 它通过要求价格穿透指定ticks数，来模拟真实世界的限价单成交深度 。
- 它能有效过滤掉那些在K线极端价格点（最高/最低点）发生的不切实际的成交 。
- 它可能会让你的回测报告变得更差，但也会让它变得更真实。一个更低但更可信的预期收益，远比一个虚高但无法复制的盈利曲线更有价值。
