在交易策略中，加仓是一种常见的技术，尤其是在趋势跟踪系统中。当市场朝着我们有利的方向发展时，顺势增加头寸可以极大地放大我们的盈利。然而，无节制的加仓也是一把双刃剑，会急剧增加我们的风险敞口。
因此如何在代码中精确控制策略的加仓次数，就成了一个至关重要的问题。在PineScript中，strategy() 函数里的 pyramiding 参数就是专门为这个目的而设计的，它能让你设定在同一个方向上（多头或空头）最多允许开仓的次数。
我们通过 strategy() 函数来设置 pyramiding。例如，如果我们想允许策略在同一方向上最多加仓到5笔订单，可以这样写：
//@version=6
strategy(title="我的策略", pyramiding=6)
pyramiding 的默认值是0。这个值意味着策略在同一方向上只允许存在一笔订单，也就是完全禁止加仓。如果你不写这个参数，默认就是这种最保守的设置。
//@version=5
strategy(title="我的策略") // 默认 pyramiding=0，禁止加仓
值得一提的是，pyramiding=1 和 pyramiding=0 的效果是完全一样的，都代表只允许一笔订单，只有当你把这个值设为2或更高时，策略才真正开启了加仓的功能。
pyramiding 的值必须是一个固定的整数，不能使用变量来动态调整，这意味着在整个回测周期中，最大加仓次数是恒定不变的。设置了pyramiding仅仅是给了策略可以加仓的许可。至于是否真的会加仓，完全取决于你代码中的开仓逻辑，如果你的开仓信号本身就不会重复触发，那么即使pyramiding设置得再高，策略也不会进行加仓。 一旦仓位达到了 pyramiding 设置的上限，任何后续的同向开仓指令 (strategy.entry()) 都会被TradingView自动拒绝，不会成交。
pyramiding 只限制订单的“笔数”，和你每笔订单的规模无关，假设你设置 pyramiding=3，每笔订单大小为1手，那么最大总头寸就是3手。但如果你把每笔订单大小设为5手，那么最大总头寸就会变成15手，因此风险管理必须结合订单规模来综合考虑。
有时候你会发现，策略的实际开仓次数超过了pyramiding的设定值，这通常不是Bug，而是由以下两种特殊情况造成的：
pyramiding的限制只对strategy.entry()函数生效，而对更底层的strategy.order()函数是无效的 ，如果你用strategy.order()来下单，那么无论pyramiding设置成多少，它都可以无限开仓。解决方案一： 尽量使用
strategy.entry()来处理你的开仓逻辑 。解决方案二： 如果业务逻辑复杂必须使用
strategy.order()，那么你需要在下单前，自己写代码来检查当前持仓数量 (strategy.opentrades)，手动控制开仓次数 。- 多个挂单被同时触发，这种情况比较隐蔽。假设你设置了
pyramiding=3，当前持仓为2。此时你挂出了多个止损入场单，在挂单时这些订单都是合法的。但如果市场价格剧烈波动，瞬间同时触发了其中的两个订单，那么你的总持仓就会变成4，超出了3的限制 。解决方案可以使用 OCA(One-Cancels-All) 订单组，将所有同向的挂单都放进一个OCA组里。这样一来，只要其中一个订单成交，组内的其他所有订单都会被系统自动取消，从而避免超额开仓的问题 。
除了在代码里硬编码，TradingView也提供了手动调整的选项，你可以在策略设置的“属性”标签页中找到金字塔（Pyramiding）选项，在这里可以直接修改最大开仓次数：
这个手动设置的优先级更高，会直接覆盖你在代码中 pyramiding 参数所写的值 ,这对于快速测试不同的加仓策略而无需修改代码来说，非常方便。
总结
pyramiding是PineScript 中一个核心的风控参数，它让你能够精确控制策略在同一方向上的最大开仓次数。默认值为0（或1），代表禁止任何加仓行为，只有当值设为2或更高时，加仓功能才被激活 。请记住这个设置只对 strategy.entry() 生效，并且在某些特定情况下（如挂单同时触发）可能会被绕过 。在设计任何带加仓功能的策略时，一定要用好 pyramiding 参数，并结合订单规模，把它作为你风险管理体系中不可或缺的一环。
