图道交易 AI 智能诊断系统
基于 Price Action 与风险敞口深度建模
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AI 引擎正在解析交易逻辑...
净盈利----
胜率----
最大回撤----
盈利系数--G利/G亏
夏普比率--月度年化
年化收益----
📋 账户概览
起始资金--
最终资金--
净利润--
毛利润--
毛亏损--
期望收益/笔--
📊 交易统计
总交易笔数--
盈利笔数--
亏损笔数--
平均盈利/笔--
平均亏损/笔--
盈亏比--
最大单笔盈利--
最大单笔亏损--
最大同时持仓--
平均持仓时间--
最短持仓--
最长持仓--
⚖️ 多空对比
做多 (Buy)
交易笔数--
胜率--
累计盈亏--
做空 (Sell)
交易笔数--
胜率--
累计盈亏--
🛡️ 风险指标
最大回撤 %--
最大回撤金额--
绝对回撤--
恢复系数--
Z-score--
最大连续盈利--
最大连续亏损--
最大连续盈利额--
最大连续亏损额--
⚗️ 高级风险比率
Calmar 比率--
Sortino 比率--
Ulcer Index--
Kelly 仓位建议--
盈利月份占比--
收益偏度--
收益峰度--
📦 仓位 & 手数分析
平均手数--
最大手数--
最小手数--
手数波动率(σ)--
每手平均盈利--
盈利单均持时--
亏损单均持时--
📉 回撤深度分析
回撤发生次数--
最长回撤持续--
平均回撤持续--
在回撤中的时间--
📅 周期统计
测试开始--
测试结束--
测试天数--
月均交易笔数--
最佳月份--
最差月份--
最佳交易时段--
最差交易时段--
📈 资金 / 回撤曲线
资金余额
回撤比例 %
📆 月度盈亏分布
🔬 高级分析
月度胜率趋势 %
平仓类型分布
盈亏金额
胜率 %
交易笔数
24 小时盈亏分布
盈亏金额
胜率 %
交易笔数
星期盈亏分布
收益分布直方图（单笔盈亏区间频次）
季度平均手数趋势 （手数持续放大 = 马丁信号）
胜/负单均持仓时长对比
R 值分布（单笔盈亏/平均亏损）
🔍 交易质量深度分析
VaR 95%（单笔）--
VaR 99%（单笔）--
期望损失 CVaR95%--
收益标准差--
中位数盈亏（P50）--
P5 / P95--
P25 / P75--
止损设置率--
止盈设置率--
日均盈利--
每笔均利--
月均胜率--
胜负自相关(Lag-1)--
当前连续状态--
📆 年度绩效分解
| 年份 | 笔数 | 胜率 | 净盈亏 | 盈利系数 | 年度回撤 |
|---|
🗓️ 月度盈亏热图
⏱️ 交易时长分类绩效
| 交易类型 | 笔数 | 胜率 | 累计盈亏 |
|---|
📊 深度图表
年度净盈亏
季度净盈亏
滚动胜率
滚动盈利系数
滚动 20 笔绩效（一致性检验）
手数分布直方图
盈亏金额
胜率 %
月内日期盈亏（1~31日）
📐 资金曲线质量 & 收益比率
曲线线性度 R²--
每日净增斜率--
Gain-to-Pain--
Omega Ratio（月）--
总成交手数--
日均成交手数--
盈利日占比--
盈利周占比--
最佳周盈亏--
最差周盈亏--
周均盈亏--
平均交易间隔--
最长空窗期--
最短交易间隔--
🎲 交易序列分析（转换矩阵）
盈后/亏后下一笔的条件概率
下一笔盈 ✅
下一笔亏 ❌
上一笔盈 →
--盈后再盈
--盈后转亏
上一笔亏 →
--亏后翻盈
--亏后再亏
🌐 季节性规律 & 周盈亏
月份盈亏
月份胜率
按月份季节性（1~12月汇总）
周度净盈亏
连续盈/亏条纹长度分布
胜率对比
盈亏对比
手数分组（小/中/大）绩效对比
🕐 开仓时段分析
开仓小时分布（24h）
开仓星期分布
🔥 日 × 时段盈亏热图（7×24）
绿=盈利，红=亏损，颜色越深金额越大
🏆 专业级量化指标
SQN 评分 --
R 期望值--
R 期望分数（×√N）--
AHPR（每笔平均持有回报）--
Z-概率--
资金停滞时间占比--
平均连续盈利笔数--
平均连续亏损笔数--
月均盈利--
年均盈利--
月度收益波动率（σ）--
月度收益变异系数--
最长回撤恢复天数--
平均回撤恢复天数--
未恢复回撤次数--
🎯 平仓类型绩效分析
T/P 止盈、S/L 止损、手动关闭的绩效对比
| 平仓类型 | 笔数 | 胜率 | 平均盈亏 | 累计盈亏 | 最大盈利 | 最大亏损 |
|---|
胜率
均盈亏
总盈亏
平仓类型对比图
回撤深度分布直方图
📈 季度盈利系数 / 胜率趋势
盈利系数
胜率 %
净盈亏
月度收益 & 滚动3月波动率
胜率
均盈亏
总盈亏
周一/周五效应
⏳ 交易持续时间 vs 盈亏绩效
| 持仓时长 | 笔数 | 胜率 | 均盈亏 | 盈亏比RR |
|---|
胜率
均盈亏
盈亏比RR
品种绩效分析
总盈亏
胜率%
笔数
盈亏比
交易行为量化分析
报复性交易检测（亏损后15分内再开仓）
周末持仓 vs 周内平仓对比
报复交易对比
周末持仓对比
马丁/加仓乘数散点图（连续亏损次数 vs 下一单手数）
持仓效率分析
持仓时长（分钟）vs 盈亏金额散点图（橙线 = 二次多项式趋势）
蒙特卡洛模拟（500次，未来资金曲线分布）
动态风险曲线
水下深度面积图
滚动夏普/波动率