同时开设多头和空头的停止入场单

TradingView策略可以使用 strategy.entry() 函数来通过停止单（stop order）开立多头和空头仓位。当我们两次调用这个函数时，就可以同时生成一个多头停止入场单和一个空头停止入场单。

但我们为什么要这么做呢？这种订单组合在交易突破行情时非常有用。假设我们的策略发现了一个价格盘整形态，行情可能向上或向下突破。通过同时设置一个多头和一个空头的停止入场单，一旦价格发生突破，策略就能自动在突破的方向上开仓。并且，如果我们使用一个订单关联组（order group），TradingView会在其中一个订单成交后，自动取消另一个尚未成交的订单。

要实现同时生成多空停止入场单，需要三步。第一步是执行 strategy.entry() 函数两次，分别发送一个多头停止单和一个空头停止单，每次调用都需要提供五个关键信息：

• 订单ID（id）：为停止单指定一个唯一的名称。
• 交易方向：多头停止单使用 strategy.long，空头停止单使用 strategy.short。
• 停止价格（stop）：通过 stop 参数设置具体的触发价位（注意：是绝对价格，不是价差）。
• 订单组名称（oca_name）：为两个订单设置相同的组名称，这样PineScript就知道它们是关联的。
• 订单组类型（oca_type）：设为OCA（One-Cancels-All）组（strategy.oca.cancel），这样当一个订单成交时，TradingView会自动取消同组的另一个订单。

第二步是将两个 strategy.entry() 调用放入一个 if 语句中，用 if 的条件控制这两个订单的生成时机，确保它们只在满足特定条件时才被挂出。第三步是在不再需要时取消这两个停止单——当市场出现某些情况，使得我们最初的交易设定失效时，我们就应该主动撤销这两个挂单，避免它们在不合时宜的时候被触发，可以使用 strategy.cancel() 或 strategy.cancel_all() 函数来完成撤单。

接下来，让我们看看这些要求如何转化为PineScript代码。

多空停止单

要生成一个多头和一个空头的停止单，我们需要调用 strategy.entry() 两次，并为每次调用都提供订单ID、方向、停止价格以及订单组的配置。对于多头入场单，代码如下：

// 在当前K线收盘价上方20个最小变动单位处，提交一个多头停止入场单
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=close + 20 * syminfo.mintick,
	 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stop-entries")

这里，我们使用了 strategy.entry() 的五个关键参数：订单ID为 "Enter Long"，方向为 strategy.long，触发价格 stop 设在收盘价上方20个最小变动单位处。oca_type 设为 strategy.oca.cancel 将其定义为OCA组的一员，oca_name 则为该组命名为 "stop-entries"。

对于空头入场停止单，代码类似：

// 在当前K线收盘价下方20个最小变动单位处，提交一个空头停止入场单
strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=close - 20 * syminfo.mintick,
	 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stop-entries")

空头单的ID为 "Enter Short"，方向为 strategy.short，触发价格设在收盘价下方。最关键的是，它的 oca_name 与多头单完全相同（"stop-entries"），这样它们就被关联在了同一个OCA组中。

上面的代码片段缺少了一个关键环节：何时生成这两个订单。按照现在的写法，它们会在每根K线上都执行。我们应该用一个 if 语句来设定挂单的条件：

// 当9周期RSI穿越50中轴时，同时提交一个买入停止单和一个卖出停止单
// 它们都距离当前收盘价20个最小变动单位
if ta.cross(ta.rsi(close, 9), 50)
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=close + 20 * syminfo.mintick, oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stop-entries")
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=close - 20 * syminfo.mintick, oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stop-entries")

这个 if 语句使用 ta.cross() 函数来判断RSI是否穿越了50。只有当条件成立时，内部的两个 strategy.entry() 函数才会被执行，从而同时挂出多头和空头的停止单。

请注意：停止单的触发价格是在 if 条件成立的那一刻确定的，它会记住当时的 close 价。之后，即使新的K线有不同的收盘价，这两个已挂出的停止单价格不会自动更新。

最后一步是决定何时撤销这两个挂单。如果原始的交易设定已经失效，我们就应该撤销它们，以防被意外触发：

// 当RSI进入超买区(>80)或超卖区(<20)时，
// 撤销这两个尚未成交的停止挂单
if ta.crossover(ta.rsi(close, 9), 80) or ta.crossunder(ta.rsi(close, 9), 20)
	strategy.cancel("Enter Long")
	strategy.cancel("Enter Short")

这个 if 语句判断RSI是否进入了极端区域。如果进入，我们认为突破的良机已失，便调用 strategy.cancel() 按名称分别撤销 "Enter Long" 和 "Enter Short" 这两个挂单。

如果除了这两个单子外没有其他挂单，我们也可以直接用 strategy.cancel_all() 来清扫所有挂单：

// 当RSI进入超买区(>80)或超卖区(<20)时，撤销所有挂单
if ta.crossover(ta.rsi(close, 9), 80) or ta.crossunder(ta.rsi(close, 9), 20)
	strategy.cancel_all()

回顾一下，生成和撤销这一对多空停止单的完整逻辑块如下：

// 当RSI穿越50时，挂出多空停止单
if ta.cross(ta.rsi(close, 9), 50)
	strategy.entry("Enter Long", long, stop=close + 20 * syminfo.mintick, 
        oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stop-entries")
	strategy.entry("Enter Short", short, stop=close - 20 * syminfo.mintick, 
        oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stop-entries")

// 当RSI进入极端区域时，撤销挂单
if ta.crossover(ta.rsi(close, 9), 80) or ta.crossunder(ta.rsi(close, 9), 20)
	strategy.cancel("Enter Long")
	strategy.cancel("Enter Short")

示例策略

让我们通过一个完整的策略来看看如何同时提交多空停止入场单。下面的脚本基于价格与40周期简单移动平均线（SMA）的交叉进行交易。

当交叉发生时，策略在价格上方3%处提交一个多头停止单，在价格下方3%处提交一个空头停止单，形成一个价格通道，试图捕捉交叉后可能出现的动能。如果挂单在交叉发生后的5根K线内仍未成交，我们就将它们全部撤销，等待下一次交叉机会。

策略的完整代码如下：

//@version=5
strategy(title="多空停止单入场", overlay=true)

// 计算并绘制移动平均线
smaValue = ta.sma(close, 40)
plot(smaValue, color=color.orange, linewidth=2, title="SMA")

// 当价格穿越移动平均线时，在收盘价上下3%的位置提交买入和卖出停止单
if ta.cross(close, smaValue)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=close * 1.03,
         oca_name="sma-entry", oca_type=strategy.oca.cancel)
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=close * 0.97,
         oca_name="sma-entry", oca_type=strategy.oca.cancel)

// 如果自交叉发生以来已过去5根K线，但两个停止单都未成交，则将它们全部撤销
if ta.barssince(ta.cross(close, smaValue)) == 5
    strategy.cancel_all()

代码的挂单逻辑是：当 ta.cross(close, smaValue) 条件满足时，我们同时调用两次 strategy.entry()，一次用于挂出多头停止单，另一次用于挂出空头停止单。两个订单的 oca_name 都设为 "sma-entry"，oca_type 都设为 strategy.oca.cancel，将它们绑定在同一个OCA组中。

撤单逻辑则使用 ta.barssince() 函数来计算自上次均线交叉以来经过了多少根K线。如果这个数值等于5，就意味着挂单已经过期，我们便调用 strategy.cancel_all() 将它们全部撤销。

在图表上，该策略会根据SMA交叉信号，挂出多空停止单进行交易，如下所示：

简单总结一下：一个策略可以通过调用两次 strategy.entry() 函数来同时提交一个多头和一个空头的停止入场单。要实现这种二选一的突破交易，该函数需要五个关键参数：订单ID、交易方向、停止价格（stop），以及用于创建OCA组的 oca_type 和 oca_name。当原始的入场设定失效时，我们应该使用 strategy.cancel() 或 strategy.cancel_all() 函数来撤销这些挂单。

同时开设多头和空头的止损限价单

PineScript策略通过模拟交易来评估交易思路的表现，而 strategy.entry() 函数正是其用来建立多头和空头仓位的核心工具。更进一步，它甚至可以同时生成一个多头和一个空头的止损限价单。

为什么要这样做呢？同时挂出多头和空头的止损限价单，是一种应对突破行情的有效策略。假设我们的代码识别出了一个市场即将大幅波动的盘整形态。如果脚本无法预知价格将向哪个方向突破，它就可以在区间的上下方同时布置两个止损限价单。后续的价格行为将自然地决定哪个订单最终成交。

这种双向挂单的思路与同时挂出多空止损单的逻辑类似，但有一个关键区别：止损限价单包含了一个限价，这可以防止策略在突破发生时以一个非常不利的价格（即滑点过大）成交。所以，我们虽然有兴趣开仓，但不是不计任何代价。

要生成一个同时存在的多空止损限价入场订单，我们需要遵循三个步骤。第一步是调用两次 strategy.entry() 函数，一次用于创建多头止损限价单，另一次用于创建空头止损限价单，每一次调用都需要提供这些关键参数：

• 订单ID：为每个订单指定一个必需的名称。
• 交易方向：多头订单使用 strategy.long，空头订单使用 strategy.short。
• 止损触发价（stop）：指定订单的触发价格。这是一个具体的价位，而不是点数或百分比。
• 限价（limit）：指定订单的成交价格限制，成交价必须等于或优于此价格。
• 订单组名称（oca_name）：为两个订单设置相同的组名，这样PineScript才能知道它们是关联的。
• 订单组类型（oca_type）：将此参数设为 strategy.oca.cancel，以创建一个OCA（One-Cancels-All，一成交则全取消）订单组。通过这种订单组，当其中一个订单成交时，TradingView会自动取消另一个订单。这确保了即使我们同时提交了两个订单，最终也只有一个会成交。

第二步是设置触发条件，将这两个 strategy.entry() 调用都放在一个 if 语句中，通过 if 语句的条件来控制这两个挂单的生成时机，确保它们只在特定的市场条件下（如盘整形态形成时）被创建。第三步是及时取消订单，当入场的理由不再成立时，应及时取消这两个待处理的订单，我们可以使用 strategy.cancel() 函数来分别取消它们，或者使用 strategy.cancel_all() 函数来一次性取消所有待处理的订单。

下面，让我们将这些要求转化为具体的PineScript代码。

多空双向止损限价入场

要同时挂出多头和空头的止损限价单，我们需要调用两次 strategy.entry() 函数，并为它们配置好订单ID、方向、触发价、限价，以及最重要的订单组参数。对于多头方向的订单，代码如下：

// 提交一个开立多头仓位的止损限价单。触发价为前一根K线的最高价，
// 成交限价为当前K线的收盘价或更低。
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high[1], limit=close,
	 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stp-lmt-entries")

这里，strategy.entry() 创建了一个名为 "Enter Long" 的多头订单。stop 参数将触发价设为前一根K线的最高价（high[1]），而 limit 参数则将成交限价设为当前K线的收盘价。

关键在于 oca_type 和 oca_name 这两个参数。oca_type 设为 strategy.oca.cancel，表明这是一个OCA订单组。oca_name 则为这个组命名为 "stp-lmt-entries"。这个组名可以是任意字符串，只要确保多空两个订单使用同一个名称即可。

相应地，我们像下面这样创建空头方向的止损限价单：

// 提交一个开立空头仓位的止损限价单。触发价为前一根K线的最低价，
// 成交限价为当前K线的收盘价或更高。
strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=low[1], limit=close,
	 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stp-lmt-entries")

这段代码创建了一个名为 "Enter Short" 的空头订单。触发价是前一根K线的最低价（low[1]），限价是当前K线的收盘价。最重要的是，我们为它设置了与多头订单完全相同的 oca_type 和 oca_name。这样，一旦其中一个订单成交，TradingView就会自动取消另一个，从而实现了二选一的突破交易逻辑。

上面两个代码片段有一个问题：它们会在每一根K线上都尝试挂单，这通常不是我们想要的。我们应该只在特定的盘整或突破前夕才挂出这些订单。为此，我们将它们放入一个 if 语句中，通过条件来控制下单时机。示例如下：

// 当相对强弱指数(RSI)穿越50中线时，同时提交一个多头
// 和一个空头的止损限价单，以捕捉潜在的突破行情。
if ta.cross(ta.rsi(close, 7), 50)
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high[1], limit=close,
		 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stp-lmt-entries")
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=low[1], limit=close,
		 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stp-lmt-entries")

这个 if 语句使用 ta.cross() 函数来判断7周期的RSI是否上穿或下穿了50。只有当穿越发生时，if 块内的代码才会被执行，从而创建出多空两个方向的挂单。

请注意，这两个订单的触发价和限价是基于 if 条件最后一次成立时的K线数据。挂单的价格不会自动随着每一根新K线而更新，它们是那个特定时刻的一个快照。

挂单发出后，我们还需要考虑在何种情况下将它们取消，因为它们不应该永远有效。为此，我们再创建一个 if 语句，其条件用于判断何时取消订单。示例如下：

// 当RSI进入超买(>80)或超卖(<20)区域时，取消所有待处理的
// 止损限价单（如果它们尚未成交）。
if ta.rsi(close, 7) > 80 or ta.rsi(close, 7) < 20
	strategy.cancel("Enter Long")
	strategy.cancel("Enter Short")

这个 if 语句判断RSI是否进入了超买或超卖区。如果条件满足，就分别取消名为 "Enter Long" 和 "Enter Short" 的挂单。

如果策略中没有其他待处理的订单，使用 strategy.cancel_all() 会更简洁：

// ...
if ta.rsi(close, 7) > 80 or ta.rsi(close, 7) < 20
	strategy.cancel_all()

回顾一下，生成和管理双向止损限价单的两个关键步骤如下：

// 当RSI穿越50时，挂出多空双向的止损限价单
if ta.cross(ta.rsi(close, 7), 50)
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high[1], limit=close,
		 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stp-lmt-entries")
	strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=low[1], limit=close,
		 oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="stp-lmt-entries")

// 当RSI进入超买或超卖区时，取消所有挂单
if ta.rsi(close, 7) > 80 or ta.rsi(close, 7) < 20
	strategy.cancel("Enter Long")
	strategy.cancel("Enter Short")

完整策略示例

让我们来看一个使用双向止损限价单进行交易的完整策略。下面的脚本基于近期最高价和最低价之间的距离来进行交易。

当这个价格区间连续5根K线收窄时，策略认为市场进入了盘整状态。为了捕捉随之而来的潜在突破，它会生成一个多头和一个空头的止损限价单。这两个订单被放入一个OCA订单组中，因此一旦一个方向的突破发生并导致一个订单成交，另一个订单就会被自动取消。

策略的完整代码如下：

//@version=5
strategy(title="Long & short stop-limit entries", overlay=true)

// 计算并绘制近期高低点
highestHigh = ta.highest(high, 20)[1]
lowestLow   = ta.lowest(low, 20)[1]
plot(highestHigh, color=color.green, title="Highest High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Lowest Low")

// 当高低点之间的距离连续5根K线收窄时，
// 生成多空双向的止损限价入场订单
if ta.falling(highestHigh - lowestLow, 5)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=highestHigh,
         limit=highestHigh + 10 * syminfo.mintick, oca_name="entries", 
         oca_type=strategy.oca.cancel)

    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=lowestLow,
         limit=lowestLow - 10 * syminfo.mintick, oca_name="entries", 
         oca_type=strategy.oca.cancel)

// 当价格穿越了价格通道但未开仓时，
// 取消旧的待处理止损限价入场订单
if ta.crossunder(close, lowestLow) or ta.crossover(close, highestHigh)
    strategy.cancel_all()

// 如果价格触及或跌破最低价通道，平掉多头仓位
if low <= lowestLow
    strategy.close("Enter Long", comment="Exit Long")

// 如果价格触及或突破最高价通道，平掉空头仓位
if high >= highestHigh
    strategy.close("Enter Short", comment="Exit Short")

我们首先用 strategy() 函数命名脚本，然后计算并绘制20周期的最高价和最低价通道。

接着是入场逻辑：当 ta.falling() 函数检测到价格通道连续5根K线收窄时，我们同时挂出ID为 "Enter Long" 和 "Enter Short" 的多空止损限价单。这两个订单都被放入名为 "entries" 的OCA订单组中。

然后是订单取消逻辑：如果价格在没有触发任何一个挂单的情况下，直接穿越了高低点通道，我们认为原始的盘整形态可能已经失效，于是通过 strategy.cancel_all() 取消所有待处理的订单。

最后是平仓逻辑：如果已经持有多仓，当价格触及或跌破最低价通道时，通过 strategy.close() 平仓。反之，如果持有空仓，则在价格触及或突破最高价通道时平仓。

简单总结一下：PineScript策略可以使用 strategy.entry() 函数来创建同时存在的多头和空头止损限价入场订单。要实现这一点，该函数需要六个关键信息：订单ID、交易方向、stop 触发价、limit 限价、oca_type（设为 strategy.oca.cancel）以及一个共享的 oca_name。当最初的入场设置失效时，我们应及时取消这些待处理的订单，以避免它们在不希望的时机成交，取消订单可以使用 strategy.cancel() 或 strategy.cancel_all() 函数。