Pine Script（215）：订单函数总览与strategy.entry()

PineScript策略订单函数一览

在TradingView策略能够在图表上进行模拟交易之前，它的代码必须先生成交易指令。我们通过PineScript中一些特殊的函数——即所谓的订单函数来完成这项工作。

PineScript提供了多种订单函数以应对不同的需求。所有可用的函数如下：

为了更好地理解这些函数，我们可以将它们分为三类：

• 开仓函数：strategy.entry()、strategy.order()
• 平仓函数：strategy.exit()、strategy.order()、strategy.close()、strategy.close_all()
• 撤销挂单函数：strategy.cancel()、strategy.cancel_all()

下面，我们来逐一简要介绍每个订单函数。

开仓订单：strategy.entry()

strategy.entry() 函数专用于让策略开立多头或空头仓位。它支持市价单、停止单（stop）、限价单（limit）和停止-限价单（stop-limit）。

使用此函数，我们至少需要提供两个信息：一个订单ID（即订单名称）和交易方向（strategy.long 做多，strategy.short 做空）。

市价单：

// 当价格上穿20周期EMA时，以市价做多
if ta.crossover(close, ta.ema(close, 20))
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

停止单，需额外使用 stop 参数指定触发价格：

// 当价格突破20周期最高点时，提交一个买入停止单
if close > ta.highest(high, 20)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high * 1.01)

限价单，需额外使用 limit 参数指定挂单价格：

// 当价格突破10周期最高点时，提交一个买入限价单
if high > ta.highest(high, 10)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, limit=high - 0.25)

停止-限价单，需同时使用 stop 和 limit 参数：

// 当价格上穿20周期SMA时，提交一个停止-限价订单
if ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high + 0.25, limit=close - 0.50)

保护性平仓订单：strategy.exit()

strategy.exit() 函数专用于为已有仓位设置保护性平仓，即止盈（profit target）、止损（stop-loss）和/或追踪止损（trailing stop）。

最佳实践是在提交入场订单的同时就提交 strategy.exit() 指令。这样，一旦入场单成交，仓位就能立刻受到保护。我们通过 from_entry 参数将这个平仓指令与特定的入场订单ID关联起来。

止盈单，可通过 profit（点数）或 limit（价格）设置：

// 入场做多的同时，设置一个200点的止盈目标
if ta.crossover(close, ta.ema(close, 20))
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", profit=200)

止损单，可通过 loss（点数）或 stop（价格）设置：

// 入场做多的同时，设置一个300点的止损
if high > ta.highest(high, 20)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", loss=300)

追踪止损单，需设置 trail_offset（追踪距离）和激活条件（trail_points 或 trail_price）：

// 入场做多的同时，设置一个追踪止损
if ta.crossover(ta.rsi(close, 7), 30)
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Enter Long", trail_points=5, trail_offset=20)

通用订单指令：strategy.order()

strategy.order() 是一个非常灵活的万能函数，它只负责生成买入或卖出指令。这些指令具体会产生什么效果（开仓、平仓、加仓、减仓、反手），完全取决于策略当前的持仓状态和订单数量。它同样支持所有订单类型。

市价单：

// 提交一个市价买入指令
strategy.order("Buy (Market)", strategy.long)

限价单：

// 提交一个限价买入指令
strategy.order("Buy (Limit)", strategy.long, limit=low[1])

停止单：

// 提交一个停止买入指令
strategy.order("Buy (Stop)", strategy.long, stop=high[1])

停止-限价单：

// 提交一个停止-限价买入指令
strategy.order("Buy (Stop-Limit)", strategy.long, stop=close * 1.02, limit=high + 5 * syminfo.mintick)

按名称平仓：strategy.close()

strategy.close() 函数通过市价单平掉所有具有特定ID的持仓。它不在乎是多仓还是空仓，只要ID匹配就会被平掉。这个函数只能平仓，永远不会意外地开立反向仓位。

// 当价格下穿20周期SMA时，市价平掉所有ID为 "Enter Long" 的仓位
if ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
	strategy.close("Enter Long")

全部平仓：strategy.close_all()

strategy.close_all() 函数通过一笔市价单平掉策略当前持有的所有仓位，实现一键清仓。该函数无需任何参数。

// 当价格下穿40周期EMA时，清空所有持仓
if ta.crossunder(close, ta.ema(close, 40))
	strategy.close_all()

按名称撤单：strategy.cancel()

strategy.cancel() 函数用于取消（删除）一个尚未成交的挂单。它需要一个参数：要取消的挂单的ID。

// 当价格上穿30周期EMA时，取消ID为 "Enter Long" 的挂单
if ta.crossover(close, ta.ema(close, 30))
	strategy.cancel("Enter Long")

全部撤单：strategy.cancel_all()

strategy.cancel_all() 函数用于取消策略当前所有尚未成交的挂单，无论其方向或类型。该函数无需任何参数。

// 当RSI下穿20时，取消所有挂单
if ta.crossunder(ta.rsi(close, 7), 20)
	strategy.cancel_all()

简单总结一下：TradingView策略通过PineScript的订单函数来开仓和平仓。开仓用 strategy.entry()（推荐）或 strategy.order()；平仓用 strategy.exit()（保护性止损/止盈）、strategy.close()（按ID市价平仓）、strategy.close_all()（全部市价平仓）或 strategy.order()（通用）；撤销挂单用 strategy.cancel()（按ID）或 strategy.cancel_all()（全部）。

用strategy.entry()开多头和空头交易

PineScript策略通过模拟交易来评估交易思路的表现，而 strategy.entry() 函数正是策略用来建立多头和空头仓位的核心工具。

更具体地说，strategy.entry() 函数能够通过以下四种订单类型来建立多头或空头仓位：市价单、止损单、限价单、止损限价单。

此外，strategy.entry() 还会与策略的当前持仓状态进行交互。基于这种交互，该函数可以实现开立一个新仓位、对现有仓位进行加仓，或是反转当前持仓。

可见 strategy.entry() 的功能十分强大。让我们首先来了解该函数的标准语法格式，然后再通过各种代码示例来深入学习这个重要的订单函数。

标准语法格式

strategy.entry() 函数包含以下参数：

strategy.entry(id, direction, qty, limit, stop, oca_name, oca_type, 
     comment, when, alert_message)

• id：订单的标识符。这是一个必需的字符串参数，用于为订单命名。我们可以通过这个ID在之后修改或取消待处理的订单，或者在订单成交后对其进行平仓。这个ID也会显示在图表上以及策略测试器窗口的交易列表中。
• direction：订单的市场方向。这个必需的参数只能是 strategy.long（多头开仓）或 strategy.short（空头开仓）。
• qty：一个数字，指定要交易的合约、股票或单位的数量。如果不设置此参数或明确设为 na，策略将使用默认的订单大小。如果策略也未配置默认订单大小，则 strategy.entry() 会以数量 1 进行交易。
• limit：订单的限价。这需要一个具体的价格，而不是一个点数偏移量。如果设置了该参数，strategy.entry() 会发送一个限价单或止损限价单；如果不设置（或设为 na），则不使用限价，此时订单将是市价单或止损单。
• stop：订单的止损触发价。这也需要一个具体的价格，而不是点数数量。如果设置了该参数，strategy.entry() 会发送一个止损单或止损限价单；如果不设置（或设为 na），则不使用止损触发价，此时订单将是市价单或限价单。
• oca_name：一个字符串，指定订单所属的订单组名称。TradingView通过这个名称来识别属于同一组的订单。
• oca_type：设置订单组的类型。可选值有 strategy.oca.cancel（创建OCA订单组，其中一个成交，其他全部取消）、strategy.oca.reduce（创建ORO订单组，其中一个成交，其他订单数量相应减少）和 strategy.oca.none（默认值，不使用订单组）。
• comment：一个字符串，用于为订单添加注释。这个注释会显示在图表上以及策略测试器的交易列表中。
• when：一个布尔值（true 或 false），用于条件性地决定是否生成该订单。这是使用 if 语句来控制下单的另一种方式。
• alert_message：一个字符串，用于设置订单的警报消息文本。当由 strategy.entry() 订单成交触发的警报中，{{strategy.order.alert_message}} 这个占位符会被替换为这里设置的文本。

这么多参数，看起来是不是有点复杂？但幸运的是，我们通常不需要同时使用所有这些参数。实际上，strategy.entry() 比它的参数列表所显示的要简单得多。让我们通过一些例子来深入了解。

四种订单类型

strategy.entry() 究竟会生成哪种订单，完全取决于我们如何组合使用 limit 和 stop 这两个参数。下表展示了这两个参数如何组合成四种订单类型：

现在，我们来为每一种订单编写具体的代码示例。

市价单入场

要让 strategy.entry() 发出一个市价单，我们只需通过第一个参数设置订单ID（例如 “Enter Long” 或 “Enter Short”），再通过第二个参数设置订单方向（strategy.long 或 strategy.short）。仅此而已。

如果需要，我们还可以通过以下可选参数来自定义市价单：用 qty 指定一个自定义的订单数量（否则订单将使用策略的默认订单大小）、用 comment 为订单添加一个自定义的描述、用 alert_message 定义一个在订单成交时触发的警报消息。strategy.entry() 的其他参数通常不与市价单一同使用。下面我们来看代码。

要通过市价单开立一个多头仓位，我们可以像这样使用 strategy.entry()：

// 当价格上穿20周期EMA时，执行做多
if ta.crossover(close, ta.ema(close, 20))
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

这个 if 语句判断K线的收盘价是否上穿了指数移动平均线。如果条件满足，strategy.entry() 就会执行，生成一个ID为 “Enter Long” 的多头（strategy.long）开仓订单。

如果我们还想指定订单数量，可以这样做：

// 当价格上穿20周期EMA时，执行做多
if ta.crossover(close, ta.ema(close, 20))
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=10)

这段代码与上一个例子类似，但 qty 参数告诉 strategy.entry() 开仓10个合约。

如果我们使用了策略警报功能，并且希望在订单成交时发送自定义消息（替换 {{strategy.order.alert_message}} 占位符），则可以设置 alert_message 参数：

// 当价格上穿20周期EMA时，执行做多
if ta.crossover(close, ta.ema(close, 20))
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=10,
		 alert_message="市价做多10手合约")

要通过市价单开立一个空头仓位，我们可以这样执行 strategy.entry()：

// 当价格下穿20周期EMA时，执行做空
if ta.crossunder(close, ta.ema(close, 20))
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

当价格下穿EMA时，strategy.entry() 会生成一个ID为 “Enter Short” 的空头（strategy.short）开仓订单。

要指定订单数量，可以添加 qty 参数：

// 当价格下穿20周期EMA时，执行做空
if ta.crossunder(close, ta.ema(close, 20))
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, qty=25)

这段代码将以25个合约、股票或单位的数量建立空头仓位。

同样，我们也可以为它设置一个自定义的警报消息：

// 当价格下穿20周期EMA时，执行做空
if ta.crossunder(close, ta.ema(close, 20))
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, qty=25,
		 alert_message="市价做空25手合约")

止损单入场

要让 strategy.entry() 通过止损单入场，我们需要设置订单ID、订单方向（strategy.long 或 strategy.short），再通过 stop 参数指定入场触发价。这需要一个具体的价格，而不是点数偏移。

此外，我们还可以通过以下可选参数来自定义止损单：用 qty 自定义订单数量、用 oca_name 和 oca_type 将订单加入订单组（例如OCA或ORO组）、用 comment 添加订单注释、用 alert_message 定义警报消息。

要生成一个多头入场的止损单，可以这样做：

// 当价格突破20周期最高价时，提交一个多头入场止损单
if close > ta.highest(high, 20)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high + 
         10 * syminfo.mintick)

当收盘价高于近期最高价时，strategy.entry() 会执行，生成一个ID为 “Enter Long” 的多头（strategy.long）订单。stop 参数将触发价设在了当前K线最高价上方10个最小变动单位（syminfo.mintick）的位置。

我们也可以指定订单数量和警报消息：

// ...
if close > ta.highest(high, 20)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=50,
         stop=high + 10 * syminfo.mintick,
		 alert_message="止损单做多50手，价格 @ " + 
		 	 str.tostring(high + 10 * syminfo.mintick))

要将此订单加入一个OCA订单组，以实现一成交全取消的效果，可以这样做：

// ...
if close > ta.highest(high, 20)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, qty=50,
         stop=high + 10 * syminfo.mintick,
         oca_type=strategy.oca.cancel, oca_name="long-entries")

要生成一个空头入场的止损单，代码如下：

// 当价格跌破20周期最低价时，提交一个空头入场止损单
if close < ta.lowest(low, 20)[1]
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=low - 
         10 * syminfo.mintick)

当收盘价低于近期最低价时，strategy.entry() 会生成一个ID为 “Enter Short” 的空头（strategy.short）订单，触发价设在当前K线最低价下方10个最小变动单位处。同样，我们也可以为其添加数量、警报消息和订单组等设置。

限价单入场

要让 strategy.entry() 通过限价单入场，我们需要设置订单ID、订单方向，再通过 limit 参数定义限价。这需要一个具体的价格，而不是点数偏移。我们也可以为其添加 qty、oca_name、oca_type、comment 和 alert_message 等可选参数。

要通过限价单开立一个多头仓位，代码如下：

// 当价格创下10周期新高时，在突破点下方挂一个多头限价单
if high > ta.highest(high, 10)[1]
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, limit=high - 
         15 * syminfo.mintick)

当价格突破近期高点时，strategy.entry() 会生成一个多头限价单，挂单价格设在当前K线最高价下方15个最小变动单位处，以期在回调时入场。

要通过限价单开立一个空头仓位，代码如下：

// 当价格创下10周期新低时，在突破点上方挂一个空头限价单
if low < ta.lowest(low, 10)[1]
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, limit=low +
         15 * syminfo.mintick)

当价格跌破近期低点时，strategy.entry() 会生成一个空头限价单，挂单价格设在当前K线最低价上方15个最小变动单位处。

止损限价单入场

要让 strategy.entry() 通过止损限价单入场，我们需要设置订单ID和订单方向，并同时通过 limit 参数指定限价、通过 stop 参数定义止损触发价。limit 和 stop 都需要一个具体的价格。

多头入场：

// 当价格上穿20周期SMA时，提交一个多头止损限价单
// 触发价为高点上方20点，限价为收盘价下方50点
if ta.crossover(close, ta.sma(close, 20))
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long, stop=high + 
         20 * syminfo.mintick, limit=close - 50 * syminfo.mintick)

空头入场：

// 当价格下穿20周期SMA时，提交一个空头止损限价单
// 触发价为低点下方20点，限价为收盘价上方50点
if ta.crossunder(close, ta.sma(close, 20))
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short, stop=low - 
         20 * syminfo.mintick, limit=close + 50 * syminfo.mintick)

strategy.entry()的行为特性

了解 strategy.entry() 如何生成订单后，我们再来看看它的一些重要行为特性。

除了开立新仓位，strategy.entry() 函数还可以自动反转一个已有的仓位，这无需我们进行任何额外配置。当策略持有多仓时，一个做空的 strategy.entry() 订单会自动将多头仓位反转为空头仓位；当策略持有空仓时，一个做多的 strategy.entry() 订单会自动将空头仓位反转为多头仓位。

这个过程是这样的：当策略有持仓时，如果 strategy.entry() 生成一个反向订单，TradingView会自动将这个新订单的数量加上当前持仓的数量。例如，如果我们持有多仓10手，而 strategy.entry() 生成一个5手的空单，TradingView实际上会发出一个15手的卖出订单。其中10手用于平掉多仓，另外5手用于建立新的空仓。

strategy.entry() 的具体行为取决于策略当前的持仓状态。对于一个做多的 strategy.entry() 订单：如果策略当前空仓，则开立一个新的多头仓位；如果当前持有多仓，则可以进行加仓（但受限于金字塔设置）；如果当前持有空仓，则会反转为多头仓位。对于做空的订单，逻辑与此类似。

另外，PineScript的多个风险管理函数会限制 strategy.entry() 的行为。根据被触发的风险规则，strategy.entry() 可能会被限制只能单向交易，或者在某天内禁止交易，甚至完全无法再进行任何交易。

策略的金字塔（pyramiding）设置也会限制 strategy.entry() 在同一方向上可以开立的订单数量。一旦达到最大开仓次数，strategy.entry() 就无法再同向加仓，但仍然可以反转持仓。

我们可以通过两种方式来条件性地执行 strategy.entry()。第一种是使用 when 参数：

strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=ta.crossunder(low, ta.ema(hl2, 30)))

第二种是使用 if 语句（推荐）：

if ta.crossunder(low, ta.ema(hl2, 30))
	strategy.entry("Enter Long", strategy.long)

两种写法的效果完全相同，但我个人更推荐使用 if 语句，因为它能让条件逻辑更突出，代码结构也更清晰易读。

调用函数时，我强烈建议除了前两个必需参数外，都使用关键字参数。先看不推荐的写法（位置参数）：

strategy.entry("Enter Long", strategy.long, na, yesterdayClose, na, "", strategy.oca.none, "Yesterday Limit Entry")

这种写法容易出错且难以阅读。推荐的写法（关键字参数）：

strategy.entry("Enter Long", strategy.long, limit=yesterdayClose, comment="Yesterday Limit Entry")

这样代码更简洁，也更清晰。

最后还有几点值得知道：与 strategy.order() 函数相比，strategy.entry() 是开仓交易更方便、更高效的方式，因为它受到了金字塔和风险管理规则的约束，更不容易出错。strategy.entry() 生成的所有订单都是模拟的，无法发送给真实的经纪商。调用 strategy.entry() 也不保证总能成功开仓，因为金字塔设置、风险管理规则和保证金要求都可能阻止订单的生成。

简单总结一下：strategy.entry() 函数用于模拟多头和空头的开仓交易，我们总是需要为其提供订单ID和交易方向（strategy.long 或 strategy.short）。通过组合使用 stop 和 limit 参数，它可以生成市价单、限价单、止损单和止损限价单。该函数的执行受到金字塔、风险管理和保证金等多种因素的制约，因此并不保证总能成功下单。